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《西北工业大学》 2005年
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信用风险控制及其博弈分析

李家军  
【摘要】:信用风险控制理论与实践探讨在国内还处于相当初级的阶段。从系统角度看,信用风险的形成机理是什么?存在什么样的互动关系,传导机制如何等等,这些都是信用风险控制研究中近年提出的但仍未解决的理论难点。一般讲,信用风险的发生源于违约,违约又源于什么?是源于主观愿望还是源于客观无奈?主观博弈又如何?其纳什均衡解的存在性如何?链接及机制设计考虑什么要素,有效性如何?等等。对这些问题的分析论证将引导主观信用风险控制理论走向微观,推动其控制系统的深层研究。 从系统论、控制论角度,本人认为信用风险控制应重点解决好两个方面问题,一是信用风险度量;另一是主观信用风险控制。本文将论及这两个问题,并将重心放在后者。在分析前人研究基础上,分析信用风险控制中存在的不足,为本文的探索和研究寻求突破口,即依信用风险的形成机理、互动关系研究作为切入点、突破口,试图把不确定性的主观信用风险控制转化为相对确定性的对策研究及机制设计。 本文并非是研究如何被动适应客观存在的不确定性而降低信用风险问题,而是研究如何主动防范以及克服不确定性下的信用风险影响。如果说,非对称性研究、客观信用风险研究具有被动的性质,那么应当说,主观信用风险研究具有主动的性质。经济学和对策论虽然都在研究信息不对称问题,但对策论研究的是一群经济人在对策互动下其决策结果可能会怎样的问题,而本文的研究思路则是逆向的,即在信息非对称情况下先预计应有什么样的结果,再据此要求制定何种游戏规则,使其策略结果对博弈双方均为优化,兼顾公平与效率,并强调具有激励作用的机制设计。故本文思路按三条主线展开,①从系统分析的定性—定量—定性及其研究方法角度构建整个论文框架;②从决策的博弈分析角度来研究信用风险控制:③从研究对象的技术支持角度,探讨银企微分对策模型,通过银企逻辑响应模型基础研究及其实现,对主观可信作出推断,为银行机构的信用风险控制建模、论证提供支持。 本文工作重点在于:①运用系统论中的系统分析方法与博弈论方法等,注意从信用风险控制系统的部分与部分(要素)之间,部分与整体之间的相互联
【学位授予单位】:西北工业大学
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2005
【分类号】:F224

【引证文献】
中国期刊全文数据库 前3条
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中国博士学位论文全文数据库 前4条
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3 翁建兴;中小企业信用担保机构内生性风险控制研究[D];中南大学;2012年
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中国硕士学位论文全文数据库 前3条
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3 罗燕飞;工行广州分行信用卡风险控制研究[D];兰州大学;2010年
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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中国博士学位论文全文数据库 前1条
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【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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中国重要会议论文全文数据库 前10条
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3 李五四;;不同信息环境下价格功能的历史考察——兼论营销·博弈价格功能下的经济政策效应[A];中国道路:理论与实践——第三届北京中青年社科理论人才“百人工程”学者论坛(2009)论文集[C];2009年
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中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 江翔宇;公司型基金法律制度研究[D];华东政法大学;2010年
2 王荣;农业高新技术产业风险投资研究[D];山东农业大学;2010年
3 李平英;产业组织结构与农产品质量管理研究[D];山东农业大学;2010年
4 马晓丽;我国农产品市场信息不对称问题研究[D];山东农业大学;2010年
5 王荣;农业高新技术产业化风险投资研究[D];山东农业大学;2010年
6 杨莉;基于可持续发展的我国电源结构优化研究[D];哈尔滨工程大学;2010年
7 刘家国;基于突发事件风险的供应链利益分配与行为决策研究[D];哈尔滨工程大学;2010年
8 杨皎平;产业集群特性要素对技术创新的影响研究[D];辽宁工程技术大学;2010年
9 刘嘉莹;第三方逆向物流系统构建及其运行优化研究[D];辽宁工程技术大学;2010年
10 李桃迎;交通领域中的聚类分析方法研究[D];大连海事大学;2010年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 张雄;土地使用权征用法经济学分析[D];华中农业大学;2010年
2 张舒;基于博弈论视角的开发区土地集约利用研究[D];华中农业大学;2010年
3 桂琳;房地产上市公司财务风险评价研究[D];华中农业大学;2010年
4 冯小冬;基于模糊PID控制的呼吸机压力控制研究[D];南京医科大学;2010年
5 林敏;社会医疗保险道德风险分析及其控制对策研究[D];南京医科大学;2010年
6 叶宗玲;改革开放以来中国小型私营企业诚信问题研究[D];河南理工大学;2010年
7 段守军;煤炭资源潜力评价研究[D];河南理工大学;2010年
8 杨媛;基于灰关联及其预测的煤矿安全管理及事故预警方法[D];河南理工大学;2010年
9 贾东芳;离散模型下的美式期权定价[D];河南理工大学;2010年
10 单文娟;铝电解槽焙烧与启动过程危险源辨识与评价研究[D];河南理工大学;2010年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 傅为华;;加强设计变更和现场签证的造价管理探析[J];四川建筑科学研究;2007年01期
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5 孙利沿,骆珣;论企业信用风险的管理与控制[J];北京理工大学学报(社会科学版);2003年02期
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7 赵涛;张建勇;苏青福;;流程型组织结构的设计及其有序度的模拟计算[J];北京理工大学学报(社会科学版);2009年06期
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中国重要报纸全文数据库 前1条
1 张文华;[N];中国工商报;2010年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 张奎;银行卡对消费促进作用的实证研究[D];武汉大学;2009年
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3 傅联英;中国银行卡市场的弱双边市场特征及其价格结构策略研究[D];复旦大学;2011年
4 胡荣;反洗钱战略战术研究[D];复旦大学;2011年
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8 黄新建;中国上市公司股权融资中的盈余管理研究[D];重庆大学;2003年
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中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 田向;学生公寓系统安全可行性研究[D];中国海洋大学;2010年
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10 赵菁;我国个人信用的博弈分析和体系构建[D];西南交通大学;2003年
【二级引证文献】
中国期刊全文数据库 前6条
1 李晓欧;;国际商务交易中的预付卡制度研究——基于沃尔夫斯堡规则视角[J];国际商务(对外经济贸易大学学报);2014年03期
2 吴锦填;苏宁;;基于财务报表重述角度对上市公司内部控制现状研究[J];经营管理者;2014年24期
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4 祝楠;;2005年至2010年中小板上市公司年报重述行为的趋势和特征[J];中国证券期货;2013年02期
5 金宇;;关于我国中小企业信用担保问题的研究[J];中国集体经济;2014年10期
6 马成豪;;服务行业预付款消费行为研究[J];现代商贸工业;2014年04期
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 余琪;我国商业银行信用卡业务服务创新研究[D];湖北工业大学;2012年
2 黄金瑞;我国商业银行信用卡风险管理及对策研究[D];首都经济贸易大学;2012年
3 张泽欣;上市公司年报财务重述的短期市场反应研究[D];河北经贸大学;2012年
4 王璐曼;中国上市公司财务重述与董事会特征关系研究[D];天津财经大学;2012年
5 张红敏;财务重述与公司治理的关系研究[D];天津财经大学;2012年
6 汪家勇;我国财务重述公司盈余管理及其内部控制自我评价研究[D];天津财经大学;2012年
7 张晓霞;我国上市公司财务重述的动因研究[D];河北经贸大学;2013年
8 祝楠;财务重述对上市公司股权资本成本影响的实证研究[D];首都经济贸易大学;2013年
9 高明海;Y物流集团公司发展战略研究[D];山东大学;2013年
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【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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2 顾伟;关于构建我国个人信用体系的建议[J];财经研究;2000年07期
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4 黄宁;建立企业销售与收款内部会计控制制度的构想[J];财会月刊;2002年09期
5 张飞涟,王孟钧,周继祖,余浩军;运用博弈对策理论进行工程项目质量控制[J];长沙铁道学院学报;2000年02期
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8 王浩,庄钊文;模糊可靠性分析中的隶属函数确定[J];电子产品可靠性与环境试验;2000年04期
9 杨炘,马洪波;人工神经网络在中长期汇率预测中的应用[J];系统工程;1999年01期
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【相似文献】
中国期刊全文数据库 前5条
1 程章杰;;零售银行的信用风险控制[J];时代经贸(中旬刊);2007年S8期
2 蒋华;;农信社信用风险控制的博弈分析[J];金融纵横;2009年04期
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4 马振华;李英;;一种银企博弈风险控制模型的建立与仿真[J];中国商界(下半月);2008年06期
5 陈群达;韦碧雪;;商业银行融资平台类客户信用风险控制研究——基于最大负债规模模型[J];东方企业文化;2012年15期
中国重要报纸全文数据库 前10条
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2 程新生 宋文洋 南开大学公司治理中心 商学院;企业信用风险控制系统设计[N];中国社会科学报;2010年
3 本报记者 姜业庆;求解信用风险控制的组织增信“方程”[N];中国经济时报;2005年
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7 东方保理中心供稿;企业内部人员的信用风险控制[N];厂长经理日报;2001年
8 梁敏芳;如何解决应收账款之难题?[N];中国财经报;2007年
9 徐寿松;“大夫团”巡诊长三角600多家中小企业“疑难杂症”[N];经理日报;2007年
10 工行南阳分行 刘鹏;用唯一的身份代码识别你[N];中国计算机报;2007年
中国博士学位论文全文数据库 前1条
1 李家军;信用风险控制及其博弈分析[D];西北工业大学;2005年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 王暖暖;基于复杂系统的银行信用风险控制研究[D];中国海洋大学;2011年
2 郝健龙;商业银行中小企业客户信用风险控制研究[D];大连海事大学;2012年
3 王霞;农村中小金融机构信用风险控制研究[D];西北农林科技大学;2013年
4 高艺杰;中国信用卡信用风险控制与管理研究[D];苏州大学;2007年
5 李俊文;基于KMV模型的城投债信用风险控制实证研究[D];西南财经大学;2012年
6 李园园;决策树算法实现及其在信用风险控制中的应用[D];山东大学;2013年
7 陈莹;我国农户小额信用贷款信用风险控制研究[D];西南财经大学;2006年
8 杨茜云;商业银行对上市公司客户信用风险控制研究[D];湖南大学;2009年
9 张松;国有商业银行信用风险控制探析[D];西南财经大学;2006年
10 刘龑;商业银行小微企业贷款信用风险控制研究[D];湖南大学;2013年
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