收藏本站
《西北工业大学》 2007年
收藏 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

两类厚尾相依序列的变点分析

韩四儿  
【摘要】: 厚尾相依序列能够刻画金融数据中“厚尾”特性,对这类序列的统计分析是金融非线性时间序列的热点问题,其中以诺贝尔经济奖获得者Engle提出的ARCH过程为标志使金融非线性时间序列进入一个崭新的阶段。 本文研究两类厚尾相依序列的变点分析,其中一类为ARCH和GARCH序列,另一类为方差无穷的厚尾相依随机变量序列。其创新点主要是: (1)研究了ARCH和GARCH过程的单变点检测。利用累积和(CUSUM)统计量对新息为ARCH过程的均值变点进行估计。证明了变点估计的相合性,并得到了估计的收敛速度。针对平方CUSUM检验的经验势函数值较低的弱点,提出GARCH(p,q)过程参数变化的残量CUSUM检验,并在原假设下得到了检验统计量的极限分布。(附录二:[6][8]) (2)研究了ARCH过程的多变点检验。针对ARCH模型可能出现多变点问题,提出了一种拟似然比检验方法,在原假设下给出统计量的极限分布及渐近临界值的解析表达式。在递归检验的过程中同时得到变点时刻与变点个数的相合估计。数值模拟与实例分析说明方法的可行性。(附录二:[2][7]) (3)研究了新息过程方差无穷的厚尾相依序列的均值变点估计。得到变点的CUSUM估计的相合性和估计的收敛速度。为提高变点CUSUM估计的收敛速度,分别在均值已知和未知两种情况下,提出变点的截尾估计方法,证明了Hájek-Rényi型不等式,并得到变点估计的相合性和改进的收敛速度。(附录二:[1][5][9]) (4)研究了新息过程方差无穷的厚尾相依序列的均值变点检验。提出均值变点的Subsampling检验,证明了Subsampling的经验分布是依概率收敛于累积和检验统计量在原假设下的极限分布,而且这种收敛性质在数据存在变点时也是成立的。在此基础上,证明了Subsampling检验的一致性。最后用数值模拟与实例分析说明方法的可行性。(附录二:[12]) (5)研究了新息过程方差无穷的时间序列的持久性变点的检验与估计。提出从I(1)过程到I(0)过程变点的Subsampling检验和从I(0)过程到I(1)过程变点的Bootstrap检验。证明了Subsampling和Bootstrap检验统计量的极限分布在原假设下的收敛性。数值模拟说明方法的可行性。(附录二[3][4]) (6)研究了新息过程方差无穷的非参数函数变点的小波检验与估计。给出了变点的小波检验统计量,在原假设下得到检验的临界值。在备择假设成立时证明了检验的一致性,并给出变点个数和变点位置的相合估计。数值模拟说明方法的可行性。(附录二:[13])
【学位授予单位】:西北工业大学
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2007
【分类号】:O212

【参考文献】
中国期刊全文数据库 前2条
1 陈希孺;INFERENCE IN A SIMPLE CHANGE-POINT MODEL[J];Science in China,Ser.A;1988年06期
2 陈希孺;变点统计分析简介[J];数理统计与管理;1991年02期
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 赵攀;沈照煊;;有限加权和型维纳过程增量的探讨[J];安徽大学学报(自然科学版);2008年02期
2 赵婷;胡舒合;李晓琴;魏永利;王学军;;一类随机变量的概率不等式及几乎处处收敛性[J];安徽大学学报(自然科学版);2010年01期
3 查婷婷;;敏感问题随机化回答模型中估计量的优良性[J];安徽建筑工业学院学报(自然科学版);2008年04期
4 查婷婷;;同分布PA序列部分和之和的弱大数定律[J];安徽建筑工业学院学报(自然科学版);2009年04期
5 周晓梅;;改进的Cesàroα可积下随机变量和完全收敛性质[J];安徽建筑工业学院学报(自然科学版);2010年06期
6 徐永利;胡锡健;;四川农业总产值的预测与分析[J];安徽农学通报;2008年11期
7 王学军;胡舒合;;随机变量序列部分和的几乎必然收敛性[J];安徽师范大学学报(自然科学版);2007年05期
8 李守伟;;双无限环境中马氏链的泛函极限定理[J];安徽师范大学学报(自然科学版);2008年04期
9 徐海燕;惠军;胡宏伟;;带有结构变点的长记忆模型的实证研究[J];安庆师范学院学报(自然科学版);2011年01期
10 毕力格图;常桂花;;概率论在极限问题中的应用[J];白城师范学院学报;2006年04期
中国重要会议论文全文数据库 前3条
1 蒋太明;肖厚军;刘海隆;刘洪斌;;黄壤坡地土壤水分入渗垂直变异特征分析[A];贵州省自然科学优秀学术论文集[C];2005年
2 毛建青;;影响高等教育规模的主要因素及其协整关系分析[A];2007年中国教育经济学年会会议论文集[C];2007年
3 潘海涛;;MCMC算法在时间序列中的应用[A];第八届中国不确定系统年会论文集[C];2010年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 李津竹;相依更新风险模型中的渐近尾行为[D];南开大学;2010年
2 丁姗姗;不确定条件下基于实物期权的投资决策[D];浙江大学;2010年
3 曲彦文;贝叶斯滤波若干问题研究[D];南京理工大学;2010年
4 陈海燕;面板数据模型的检验方法研究[D];天津大学;2010年
5 孙春凤;基于并行处理的高速图像序列运动目标检测技术研究[D];哈尔滨工业大学;2011年
6 杨文杰;适应中国人口流动的财政政策优化研究[D];河北大学;2011年
7 鲁帆;基于协整理论的复杂动态工程系统状态监测方法应用研究[D];南京航空航天大学;2010年
8 孙音;流动性过剩、最优利率规则与通胀目标制:对中国货币政策的检验与冲击响应分析[D];东北财经大学;2011年
9 陈汉利;中国电力结构及其市场风险度量研究[D];湖南大学;2011年
10 杨建新;企业家激励与约束机制研究[D];厦门大学;2001年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 周少南;NA随机变量列的完全收敛性[D];江西师范大学;2010年
2 闫鹏;中国股市指数与证券账户数目的关系[D];华东理工大学;2011年
3 张黎黎;任意随机变量序列的相关定理[D];五邑大学;2010年
4 黄民香;加权多元经验过程的极限性质与两指标布朗桥的局部时[D];福建师范大学;2010年
5 曾艳;鞅差与相依随机变量序列部分和精确渐近性[D];杭州师范大学;2010年
6 王张燕;几类相依混合随机变量列的大数律和L~r收敛性[D];杭州师范大学;2010年
7 沈建伟;相依随机变量序列部分和收敛速度[D];杭州师范大学;2010年
8 何思思;两类随机变量序列加权和的收敛性质[D];杭州师范大学;2010年
9 任娜;一类混合序列下半参数回归模型估计的性质[D];西北大学;2011年
10 孙营;变系数联立模型的局部线性广义矩估计[D];西北大学;2011年
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 袁芳;田铮;苏晓丽;陈占寿;;独立序列均值与方差变点的累积和估计及应用[J];控制理论与应用;2010年03期
2 韩四儿;田铮;王红军;;GARCH模型参数变化的残量检验[J];应用概率统计;2008年02期
3 龙志和;欧变玲;林光平;;空间经济计量模型Bootstrap检验的水平扭曲[J];数量经济技术经济研究;2009年01期
4 韩四儿;田铮;党怀义;;厚尾相依序列均值变点的截尾估计及其收敛性[J];工程数学学报;2006年06期
5 鲜思东;彭作祥;;具有GARCH(near-IGRACH)-normal误差项时序的ADF单位根检验[J];重庆工商大学学报(自然科学版);2007年05期
6 段西发;田铮;齐培艳;;无穷方差厚尾过程中非参数函数的小波估计[J];数理统计与管理;2010年02期
7 欧变玲;龙志和;林光平;;空间经济计量滞后模型Bootstrap Moran检验的水平扭曲[J];系统工程;2009年08期
8 欧变玲;龙志和;林光平;;空间经济计量模型Bootstrap检验功效的仿真分析[J];华南理工大学学报(自然科学版);2010年11期
9 徐宇航;丁邦俊;;删失数据下几种两样本检验的功效研究[J];数理统计与管理;2011年01期
10 赵春辉;田铮;陈占寿;;非参数模型均值函数结构变点的Bootstrap检测[J];数理统计与管理;2011年04期
中国博士学位论文全文数据库 前1条
1 韩四儿;两类厚尾相依序列的变点分析[D];西北工业大学;2007年
中国知网广告投放
相关机构
>西北工业大学
相关作者
>韩四儿
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62791813
  • 010-62985026