收藏本站
《西安电子科技大学》 2011年
收藏 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

基于贝叶斯网络的商业银行操作风险度量研究

郭建文  
【摘要】:商业银行是现代金融业的重要组成部分,也是一个高风险的行业,对风险的有效度量和管理是商业银行核心任务之一。操作风险作为商业银行面临的主要风险之一,随着世界经济和金融行业的快速发展,银行经营复杂程度的急剧提高,其爆发频率和造成的损失已经不容忽视,世界各国由于操作风险导致的重大损失事件,开始让金融界和监管当局意识到管理操作风险的必要性和重要意义,操作风险管理己经逐渐成为商业银行及其它金融机构运营管理的核心环节。 目前,银行业对信用风险和市场风险的度量和管理都已经相对成熟,而对操作风险度量的研究和实践还处在探索阶段,主要的研究方法包括基于风险价值的损失分布法,极值理论,收入支出模型等。但这些方法的共同缺点是忽略了操作风险各因素的相互关系,单纯使用这些方法难以对商业银行实际运营过程中的操作风险进行完整的描述和全面的度量。 本文首先介绍了操作风险的基本概念,操作风险的特点及分类,并在此基础上概述了目前度量操作风险的各种方法,并对主要方法进行了详细介绍,探讨了方法的适用性。在系统的介绍传统方法的基础上,引出了本文使用的贝叶斯网络度量方法,并对贝叶斯网络的主要原理、构造方法、数据要求、数据处理方法、应用方法进行了探讨。 然后,本文利用我国商业银行的外部历史操作风险损失数据进行了实证分析,将损失分布法与贝叶斯网络相结合,利用经过损失平均法处理的数据构造贝叶斯网络,估算了我国商业银行面临的操作风险的风险价值。并利用贝叶斯网络的推理功能,对商业银行的风险管理过程进行了模拟演算,给出了贝叶斯网络模型度量操作风险的主要应用。 最后,对本文的研究成果进行了总结,并为进一步深入研究提出了方向。
【学位授予单位】:西安电子科技大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2011
【分类号】:F832.2

【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 朱刚;;基层行应重视防范操作风险[J];农业发展与金融;2011年08期
2 范来成;詹瑾;;亡羊补牢 犹未为晚——从操作风险大检查看内控管理的重要性[J];湖北农村金融研究;2005年06期
3 苏长旭;;我国商业银行操作风险管理对策初探(英文)[J];中国外资;2011年16期
4 钟金亮;;浅谈会计业务操作风险管理研究[J];中国外资;2011年13期
5 白玉凤;郑彩云;;浅议我国商业银行操作风险的产生原因及防范措施[J];东方企业文化;2011年06期
6 郑青鸽;;商业银行前台操作风险管理思考[J];青海金融;2011年07期
7 费俊俊;;我国商业银行的操作风险管理的探究[J];中国集体经济;2011年22期
8 王赛龙;;我国商业银行操作风险现存问题及控制策略[J];金融理论与教学;2011年04期
9 王立群;段云峰;;游离于事后监督之外的会计操作风险及防范措施[J];内蒙古金融研究;2011年07期
10 高中元;;企业集团财务公司操作风险管理实践初探——基于《新资本协议》的建议[J];当代石油石化;2011年06期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 陆静;;运用贝叶斯网络方法构建操作风险预警系统——以零售银行业务为例[A];第八届中国管理科学学术年会论文集[C];2006年
2 黄桂松;;一种基于贝叶斯网络的业务驱动认知网络实现方法[A];江苏省电子学会2010年学术年会论文集[C];2010年
3 董杰;刘春红;李峰;李素芳;王传跃;;基于贝叶斯网络在双相抑郁的静息态网络间关系研究[A];中华医学会精神病学分会第九次全国学术会议论文集[C];2011年
4 宫义山;钱娜;;贝叶斯网络结构在线学习算法及应用[A];科学发展与社会责任(A卷)——第五届沈阳科学学术年会文集[C];2008年
5 杨卓鹏;郑恒;薛峰;任立明;;基于蒙特卡洛--贝叶斯网络方法的卫星地面站可用性分析[A];第二届中国卫星导航学术年会电子文集[C];2011年
6 张红;;试论内部审计在商业银行防范操作风险中的作用[A];中国内部审计协会2007年度全国“内部审计在金融机构治理、风险和控制中的作用”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2007年
7 朱宏博;张芊;赵海;宋纯贺;;基于贝叶斯网络英文电影对白的潜在语义分析[A];第八届沈阳科学学术年会论文集[C];2011年
8 马海军;黄德镛;唐立建;;采空区顶板事故动态贝叶斯模型研究[A];2010'中国矿业科技大会论文集[C];2010年
9 李立志;;基于贝叶斯网络的冠心病血瘀证辨证分析[A];2010中国医师协会中西医结合医师大会摘要集[C];2010年
10 沈海峰;梁曼君;;基于贝叶斯网络的数据挖掘技术[A];全国第十四届计算机科学及其在仪器仪表中的应用学术交流会论文集[C];2001年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 张勇;严防操作风险 向案件说“不”[N];中国城乡金融报;2005年
2 覃立勇 吴栋;来宾分行防范操作风险得实效[N];中国城乡金融报;2005年
3 傅康生 程应海;江西 有效防范操作风险[N];中华合作时报;2005年
4 傅安;狙击贷款操作风险[N];中华合作时报;2005年
5 黄金魁;有效防范操作风险[N];中华合作时报;2005年
6 邓本亮 雷和平;防范操作风险是商行当务之急[N];金融时报;2005年
7 周游;构筑操作风险的双重防线[N];粮油市场报;2005年
8 记者 吴迪;四川银监局 按岗量身制订 严控操作风险[N];金融时报;2010年
9 方燕芬;浙江诸暨支行多举措防范会计操作风险[N];中国城乡金融报;2010年
10 江苏省农村信用社联合社 黄忆寒 洪其华 姚慕君 颜素平;“中心控制+全流程监督” 防范操作风险[N];中华合作时报;2011年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 张少中;基于贝叶斯网络的知识发现与决策应用研究[D];大连理工大学;2003年
2 李俭川;贝叶斯网络故障诊断与维修决策方法及应用研究[D];中国人民解放军国防科学技术大学;2002年
3 刘思远;信息融合和贝叶斯网络集成的故障诊断理论方法及实验研究[D];燕山大学;2010年
4 华斌;贝叶斯网络在水电机组状态检修中的应用研究[D];华中科技大学;2004年
5 胡文斌;基于多Agent的分布式智能群决策支持系统关键技术研究[D];武汉理工大学;2004年
6 洪净;中医辩证量化方法学研究[D];湖南中医学院;2002年
7 李启青;遥感数据处理的遗传优化及其组合算法研究[D];中国科学院研究生院(遥感应用研究所);2004年
8 霍利民;基于贝叶斯网络的电力系统可靠性评估[D];华北电力大学(河北);2005年
9 刘辉;基因调控网络的建模与学习研究[D];复旦大学;2009年
10 蒋国萍;软件项目风险管理的贝叶斯网络模型研究[D];国防科学技术大学;2005年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 郭建文;基于贝叶斯网络的商业银行操作风险度量研究[D];西安电子科技大学;2011年
2 刘妍珺;商业银行运营绩效与操作风险关系研究[D];长沙理工大学;2010年
3 邴康泰;基于CSA的商业银行操作风险内部控制价值评估模型研究[D];合肥工业大学;2010年
4 王晓梅;我国商业银行的操作风险计量与实证分析[D];哈尔滨工业大学;2010年
5 王晓东;论商业银行操作风险[D];西南财经大学;2005年
6 朱勇;城市商业银行操作风险防范探索[D];西南财经大学;2010年
7 刘晗;基于新巴塞尔资本协议的商业银行操作风险管理系统设计[D];西南财经大学;2005年
8 张新杨;我国商业银行的操作风险研究[D];苏州大学;2004年
9 应凤刚;无人作战飞机对地攻击态势威胁评估方法和算法研究[D];西北工业大学;2005年
10 杨晓东;基于贝叶斯网络的配电网可靠性评估[D];华北电力大学(河北);2004年
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62791813
  • 010-62985026