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《西安电子科技大学》 2002年
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小波理论及其在经济金融数据处理中的应用

宋宜美  
【摘要】: 小波是目前数学和工程界讨论最多、最广的话题之一。作为一个新兴的数学学科,它包含了丰富的数学内容,并具有广泛适用的潜力,已成为许多应用和工程学科的一个有力的研究工具。因此,详细讨论小波理论的内容,进一步探讨它的新应用具有很大的理论意义和实用价值。本文对小波理论及其在经济、金融(股票)数据处理中的应用作了尝试性的研究。主要内容包括: 小波分析冗余度的减小是小波理论研究中的一个很重要的问题,因此,文中以小波分析冗余度的减小为主线,较为详细地讨论了小波分析经典理论。 利用小波分析的多分辨特性和滤波思想,对它在经济时间序列分析中的应用作了研究。针对经济时间序列的特点,研究了时间序列在小波变换下的不同分解成分,提出了基于小波分析的时间序列分解及重构模型;在此基础上,给出了小波预测方法。总结了市场摆动滤波的不足,提出了基于小波滤波思想的简单去噪法。 讨论了小波变换在金融市场(股市分析)中的应用问题,这是将小波变换应用于股价指数数据分析一个尝试。本文利用小波分析经典理论研究了股价信号行为特征,发现股价信号具有自相似性、拟周期性,和某种长期趋势性。研究了线性分形插值理论,结合股价信号的自相似性,提出了股价序列分形插值逼近模型,并作了插值方法和插值次数的比较。利用自相似过程在小波分解下的特性,提出了基于小波变换的自相似信号检测算法。 归纳总结了小波理论应用中的几个基本问题。不同的问题用不同小波基来分析研究,其效果会大不一样。因此文中研究讨论了刻画小波特性的参数及常用小波基的特性。并对小波分解中边缘效应、小波函数及分解参数的选取和信号处理中信号奇异指标的数值计算、信号和小波基的采样作了讨论。
【学位授予单位】:西安电子科技大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2002
【分类号】:F224.7

【引证文献】
中国硕士学位论文全文数据库 前4条
1 刘晓迪;基于小波变换的金融时间序列奇异点识别模型与研究[D];昆明理工大学;2011年
2 黄师娟;基于小波分析的时间序列预测模型及其应用研究[D];西安理工大学;2009年
3 刘靖涛;基于小波方法的金融时间序列分析[D];华中科技大学;2009年
4 章岳鹏;基于小波分析的故障检测与诊断系统的研究[D];电子科技大学;2012年
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 胡增,臻石伟;子波变换在大气科学中的应用研究[J];大气科学;1997年01期
2 贾天旭,郑南宁;基于Bubble小波的多尺度边缘提取[J];电子学报;1996年04期
3 李建平,张万萍,陈廷槐,徐问之;多种小波基应用性能分析(Ⅰ)[J];重庆大学学报(自然科学版);1998年02期
4 陈志奎,徐铭陶,秦树人,汤宝平;小波基和它对一维信号的直接分解(Ⅱ)[J];重庆大学学报(自然科学版);1998年04期
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7 高紫光,路磊;非平稳时间序列的状态空间建模与预测[J];系统工程;1998年03期
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10 张维,黄兴;沪深股市的R/S实证分析[J];系统工程;2001年01期
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 司圣柱;小波变换方法及其在化学中的应用[J];安徽教育学院学报;2004年03期
2 水孝敏,许岚兵,曹辉;一种实现雷达回波图像的压缩方法[J];安徽电子信息职业技术学院学报;2004年Z1期
3 付彪,吴先良,李世雄;小波变换法求电磁波动方程的高频解[J];安徽大学学报(自然科学版);1999年03期
4 陈东方;基于小波变换的Radon变换反演[J];安徽大学学报(自然科学版);2000年04期
5 张艳丽;杨仁弟;;基于小波变换自适应滤波方法的ECG信号消噪[J];安徽大学学报(自然科学版);2006年06期
6 顾荣宝;陈霁霞;;基于分形V/S技术的沪深股市长记忆性研究[J];安徽大学学报(自然科学版);2008年03期
7 王丽华;吴先良;宋开宏;;RK-MRTD算法的稳定性及数值色散性分析[J];安徽大学学报(自然科学版);2011年05期
8 周晓宏;企业技术创新水平综合评价体系研究[J];安徽工程科技学院学报(自然科学版);2005年01期
9 赵转哲;姜忠宇;何慧娟;;Matlab在货车滚动轴承故障诊断中的应用[J];安徽工程科技学院学报(自然科学版);2009年01期
10 王素华,张伟林;斜拉桥斜索损伤分析中的小波变换研究[J];安徽建筑工业学院学报(自然科学版);2004年03期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 朱成华;;基于USB总线的弧焊电参数虚拟检测分析系统设计[A];制造业数字化技术——2006中国电子制造技术论坛论文集[C];2006年
2 党丽华;高志明;韩夏冰;毕慧超;;Q235钢的大气腐蚀电化学噪声小波包分析[A];中国腐蚀电化学及测试方法专业委员会2012学术年会论文集[C];2012年
3 慕香永;裴润;刘志林;王经甫;;基于小波分析的船舶舵机加载系统多余力研究[A];第二十七届中国控制会议论文集[C];2008年
4 张硕;惠晓峰;;金融时间序列的确定性成分与随机成分的分离[A];第十三届中国管理科学学术年会论文集[C];2011年
5 王东森;孙勇军;;多维Laplace小波及其在颤振飞行试验中的应用[A];第十届全国空气弹性学术交流会会议论文集[C];2007年
6 龙源;晏俊伟;徐全军;高振儒;娄建武;周春华;;爆破振动信号小波分析和分形机理研究[A];中国工程爆破协会四届二次常务理事会、中国力学学会工程爆破专业委员会学术会议论文集[C];2007年
7 宋婧婧;王健平;;有限谱小波基函数及其应用[A];北京力学会第15届学术年会论文摘要集[C];2009年
8 袁晓;;超高斯谱函数与子波构造[A];第九届全国信号处理学术年会(CCSP-99)论文集[C];1999年
9 李映;白本督;焦李成;;基于小波变换和混合进化算法优化设计雷达目标识别系统[A];第九届全国信号处理学术年会(CCSP-99)论文集[C];1999年
10 王波;王炳锡;王杰锋;;小波变换和希尔伯特变换在语音信号处理中的应用[A];第九届全国信号处理学术年会(CCSP-99)论文集[C];1999年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 魏海霞;爆破地震波作用下建筑结构的动力响应及安全判据研究[D];山东科技大学;2010年
2 王婷;EMD算法研究及其在信号去噪中的应用[D];哈尔滨工程大学;2010年
3 刘文海;水下被动目标瞬态特征检测技术研究[D];哈尔滨工程大学;2010年
4 王咏胜;复数轮廓波变换的构造、扩展及其图像处理应用[D];哈尔滨工程大学;2009年
5 万九文;国际原油海运运费市场波动特征研究[D];大连海事大学;2010年
6 王德才;基于能量分析的地震动输入选择及能量谱研究[D];合肥工业大学;2010年
7 肖炜麟;具有长记忆性的权证定价方法研究[D];华南理工大学;2010年
8 王丽君;基于信号处理的氢燃料发动机优化控制[D];解放军信息工程大学;2010年
9 丁文荣;云南省盘龙河流域河流悬移质输移变化及其对环境变化的响应[D];昆明理工大学;2008年
10 张峰;输电线路行波故障测距优化算法研究[D];山东大学;2010年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 杨焱麟;基于小波变换理论与比值分析法的变压器励磁涌流识别的研究[D];山东科技大学;2010年
2 张明军;基于小波包最优树的图像融合技术研究[D];山东科技大学;2010年
3 陈林;基于GIS的流域水文数据的时空分析[D];山东科技大学;2010年
4 张庆伟;基于小波变换的阈值图像去噪方法[D];山东科技大学;2010年
5 郑伟光;基于小波变换的信号调制方式识别方法[D];长春理工大学;2010年
6 任泉;基于光纤传感的细纱小张力检测技术研究[D];浙江理工大学;2010年
7 吴国曾;实时信号小波分析中边界处理方法及应用[D];郑州大学;2010年
8 李卫鹏;正交小波变换支持向量数据描述方法在故障诊断中的应用研究[D];郑州大学;2010年
9 郑宁;离散分数阶Fourier变换算法的仿真研究及FPGA实现[D];郑州大学;2010年
10 李会臣;基于时频分析的齿轮故障机理及诊断研究[D];郑州大学;2010年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 刘晓红;李勇;;小波模极大值方法与地震P波到时[J];北京师范大学学报(自然科学版);2008年05期
2 傅瑜;近期黄金价格波动的实证研究[J];产业经济研究;2004年01期
3 翟敏;华仁海;;国内外黄金市场的关联研究[J];产业经济研究;2006年02期
4 周景宏;郗伟东;禹海兰;;小波方法在股市分析中的应用[J];东北电力大学学报;2006年02期
5 李斌,谭立湘,章劲松,庄镇泉;面向数据挖掘的时间序列符号化方法研究[J];电路与系统学报;2000年02期
6 徐科,徐金梧,班晓娟;基于小波分解的某些非平稳时间序列预测方法[J];电子学报;2001年04期
7 傅强;彭选华;毛一波;;金融时间序列变点探测的小波模极大值线方法[J];重庆大学学报(自然科学版);2007年08期
8 吕毅清;新一代的航空电子自动测试设备[J];国外电子测量技术;2000年01期
9 周东华,王桂增;第五讲 故障诊断技术综述[J];化工自动化及仪表;1998年01期
10 胡乃联,宋鑫;自适应过滤模型在黄金价格预测中的应用[J];黄金;1999年05期
中国博士学位论文全文数据库 前2条
1 郝新军;LHAASO水切伦科夫探测器原型阵列读出电子学研究[D];中国科学技术大学;2011年
2 焦卫东;基于独立分量分析的旋转机械故障诊断方法研究[D];浙江大学;2003年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 张绍静;Pascal滤波器设计[D];天津大学;2010年
2 丁琳;涡轴发动机数字控制与仿真技术研究[D];南京航空航天大学;2011年
3 孔祥凤;小波分析在股市数据分析中的应用研究[D];西北大学;2002年
4 周小勇;小波分析在故障诊断中的应用[D];上海海运学院;2001年
5 李玉峰;激光干涉式非接触眼压计中电信号处理与控制系统研究[D];天津大学;2004年
6 陈中;小波分析及其在时间序列中的应用[D];西南交通大学;2004年
7 杨勇;基于GSM移动远程医疗系统中心电数据压缩算法研究[D];重庆大学;2005年
8 王文武;像素级图像融合技术研究[D];华中科技大学;2005年
9 张燕;金融时间序列分析中的小波方法[D];河海大学;2006年
10 佘泽红;小波框架的理论与应用[D];陕西师范大学;2006年
【二级引证文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 廖丽芳;蔡如华;;基于MODWT在金融数据预测的应用[J];计算机工程与设计;2013年04期
中国硕士学位论文全文数据库 前3条
1 刘琦;基于LS-SVM的时间序列预测方法及其应用研究[D];哈尔滨工业大学;2011年
2 秦仕群;基于小波分析的恶性负载识别智能电表研究设计[D];山东科技大学;2011年
3 邓昌瑞;基于MATLAB GUI的多功能计算系统设计及实现[D];南昌大学;2012年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 徐龙炳;探讨资本市场有效性的一种有效方法:分形市场分析[J];财经研究;1999年01期
2 胡增,臻石伟;子波变换在大气科学中的应用研究[J];大气科学;1997年01期
3 贾天旭,郑南宁;基于Bubble小波的多尺度边缘提取[J];电子学报;1996年04期
4 张磊,潘泉,张洪才,戴冠中;一种子波域滤波算法的改进[J];电子学报;1999年02期
5 陈志奎,徐铭陶,秦树人,汤宝平;工程信号中的小波采样与小波分析[J];重庆大学学报(自然科学版);1996年05期
6 高紫光,路磊;非平稳时间序列的状态空间建模与预测[J];系统工程;1998年03期
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9 俞乔;市场有效、周期异常与股价波动——对上海、深圳股票市场的实证分析[J];经济研究;1994年09期
10 吴世农;我国证券市场效率的分析[J];经济研究;1996年04期
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 杜丽英,吴永刚,徐果明;标准正交紧支集小波基与地震数据的分解和重建[J];大庆石油地质与开发;1995年02期
2 李林杉;彭思龙;;基于仿酉矩阵的紧支撑二元正交小波滤波器组的构造[J];计算数学;2006年03期
3 王军;彭宏;肖建;;尺度核支持向量回归的非线性系统辨识[J];系统仿真学报;2006年09期
4 杨建宏;;基于小波理论的多尺度计算方法[J];科技信息(科学教研);2007年36期
5 汤谨晖;;小波理论在地震数据处理中的应用综述[J];科技广场;2010年06期
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7 韩世勤;小波理论在地震信号分析中的应用[J];地球科学-中国地质大学学报;1997年02期
8 董延军,王磊,范蟠果;小波理论在模糊神经网络预测中的应用[J];河南师范大学学报(自然科学版);2000年04期
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中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 刘晓斌;;小波网络在经济时间序列分析中的应用[A];管理科学与系统科学进展——全国青年管理科学与系统科学论文集(第4卷)[C];1997年
2 吴明佳;;一种研究经济时间序列的新方法(英文)[A];全国复杂系统研究论坛论文集(二)[C];2005年
3 周又和;王记增;郑晓静;;小波方法及其在力学问题中的应用[A];“力学2000”学术大会论文集[C];2000年
4 王赟;于光明;邢春颖;;多分量地震数据处理中的抽道集[A];2000年中国地球物理学会年刊——中国地球物理学会第十六届年会论文集[C];2000年
5 何兰芳;王绪本;;基于小波分析的带阻滤波技术在MT数据处理中的应用[A];2000年中国地球物理学会年刊——中国地球物理学会第十六届年会论文集[C];2000年
6 雷军;李学政;盖增喜;;矢量波分离在天然地震数据处理中的应用[A];2001年中国地球物理学会年刊——中国地球物理学会第十七届年会论文集[C];2001年
7 李清波;;基于小波理论计算的汕头电网电能质量的研究[A];广东省电机工程学会2003-2004年度优秀论文集[C];2005年
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9 张俊峰;李兴国;娄国伟;;基于小波理论的电磁耦合分析[A];2007年全国微波毫米波会议论文集(下册)[C];2007年
10 汪富泉;罗朝盛;;小波理论在地震信号分析中的应用[A];1992年中国地球物理学会第八届学术年会论文集[C];1992年
中国重要报纸全文数据库 前10条
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4 通讯员 耿文茹;沈阳工大“智能猪”填补国内空白[N];科技日报;2007年
5 中国人民大学 胡乃武 教授 美国加州大学 龙向东 博士;诺贝尔经济学奖得主 恩格尔、格兰杰贡献及理论[N];金融时报;2003年
6 何德旭(中国社会科学院财贸经济研究所副所长);计量经济学受宠诺贝尔[N];南方周末;2003年
7 记者  吴进宇 通讯员  贺杰;人行营业管理部 开发建设数据整合信息系统 ABS系统自动质押融资业务成功上线[N];金融时报;2006年
8 何德旭 王朝阳;时间序列计量经济学:协整与有条件的异方差自回归[N];中国社会科学院院报;2003年
9 王握文 李微;国防科技大学实力进入全国高校前列[N];光明日报;2001年
10 ;飞利浦秘密孵化可重配置计算架构[N];计算机世界;2003年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 李智;小波理论与经济金融时序应用研究[D];厦门大学;2007年
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3 陈隽永;小波理论及其在超宽带雷达中的应用研究[D];电子科技大学;2000年
4 蒋鹏;小波理论在信号去噪和数据压缩中的应用研究[D];浙江大学;2004年
5 张鹏;基于小波理论的白鹤隧道围岩稳定性非线性研究[D];吉林大学;2009年
6 窦春霞;基于信息融合的电力系统故障检测及稳定控制研究[D];燕山大学;2005年
7 赵瑞珍;小波理论及其在图像、信号处理中的算法研究[D];西安电子科技大学;2001年
8 吴梅;小波理论在导弹故障诊断中的应用研究[D];西北工业大学;2003年
9 乔玉龙;小波在纹理图像处理中的应用研究[D];哈尔滨工业大学;2006年
10 胡硕;基于小波理论的目标检测与快速目标跟踪算法研究[D];中国科学院研究生院(长春光学精密机械与物理研究所);2006年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 宋宜美;小波理论及其在经济金融数据处理中的应用[D];西安电子科技大学;2002年
2 赵爽;经济时间序列的趋势分析和实证研究[D];首都经济贸易大学;2012年
3 田金方;一类经济时间序列分析模型及其应用[D];山东师范大学;2003年
4 吴田田;经济时间序列预测算法的研究与应用[D];吉林大学;2011年
5 李莉莉;非时期经济时间序列分析及应用[D];山东师范大学;2000年
6 陈松实;基于小波理论的木工机床状态监控及故障诊断仿真[D];东北林业大学;2002年
7 桑会勇;基于小波理论的SAR图像压缩方法研究[D];中国科学院研究生院(遥感应用研究所);2003年
8 孙何洪;基于小波理论的变压器励磁涌流与和应涌流识别的应用研究[D];广东工业大学;2008年
9 钟华;多小波理论及其在边缘检测方面的应用[D];江西师范大学;2005年
10 纪志飞;基于小波理论的液压系统含气量特征提取方法研究[D];长安大学;2009年
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