收藏本站
收藏 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

基于随机的金融环境下对连续型生存年金的近似

闫法潺  
【摘要】:在死亡时间和利息率都是随机的假设条件下,我们对连续型生存年金的分布作了讨论.为了更好的把握连续型生存年金,我们对它的探讨并没有局限在确定它的各阶矩上,而是对它几个较复杂的风险度量作了估计,例如Value-at-Risk和Tail Value-at-Risk风险度量.为了实现对连续型生存年金的精确近似,我们运用在文献[1]中阐述的协同风险的理论和方法,得到了连续型生存年金的凸序上界和凸序下界.并且我们在凸序下界条件方差的一阶泰勒展式最大化的原则下确定了它的局部最优凸序下界.在此基础上,得到了对连续型生存年金的风险度量的有效近似,尤其是对于它的上分位数和止损保费的近似更为精确.


知网文化
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前20条
1 高建伟,丁克诠;基于广义条件AR(p)利率下的生存年金精算现值模型及其应用[J];经济数学;2004年03期
2 高建伟,邱菀华;随机利率下的生存年金模型[J];系统工程理论与实践;2002年06期
3 薛欣,赵成龙;不同利息力模型下生存年金的比较[J];泰山学院学报;2003年03期
4 杨笑颜;测量系统的信赖性[J];科技情报开发与经济;2005年01期
5 刘文;关于连续型二元分布函数的一个性质[J];大学数学;1986年02期
6 吕晓秀,李四信;连续型隐马尔可夫模型(HMM)参数迭代算法[J];安庆师范学院学报(自然科学版);1997年04期
7 孙俊玲;;用于盗版追踪的抗共谋数字指纹研究[J];信阳师范学院学报(自然科学版);2009年04期
8 赵蓉;曹欧;;可积系统的发展[J];知识经济;2010年09期
9 高建伟,李春杰;随机利率下缴费预定型企业年金保险中生存年金精算现值模型[J];系统工程;2004年05期
10 袁选俊;朱如凯;陶士振;;“全球‘连续型’非常规油气藏国际学术研讨会”在中国石油勘探开发研究院召开[J];石油勘探与开发;2009年06期
11 黄冀卓;王湛;;钢框架支撑体系连续型拓扑优化设计[J];工程力学;2010年11期
12 高建伟,邱菀华;利率模型为MA(q)时的生存年金精算现值模型[J];系统工程理论与实践;2002年11期
13 彭继世;吴贤毅;;付款流精算现值的统一处理[J];数理医药学杂志;2010年02期
14 符宁;;求权益连结生存年金最优策略的动态规划方法[J];吉林大学学报(理学版);2010年05期
15 高建伟,丁克诠;基于MA(q)利息力下缴费预定型企业年金保险中生存年金精算现值模型[J];系统工程;2004年11期
16 谢杰华;邹娓;;随机利率下递增型生存年金[J];南昌工程学院学报;2009年06期
17 李长林;;生存年金组合精算现值问题的研究[J];中国科学院研究生院学报;2007年03期
18 周宏波;叶俊;;随机利率下的生存年金模型[J];统计与决策;2006年07期
19 罗琰;;随机利率下夫妻联合寿险模型[J];南京审计学院学报;2005年04期
20 高建伟;丁克诠;;中国基本养老保险基金缺口模型及其应用[J];系统工程理论方法应用;2006年01期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 高建伟;李春杰;;条件自回归利率下缴费预定型企业年金保险的生存年金精算现值模型[A];2003年中国管理科学学术会议论文集[C];2003年
2 吴佳琦;于小东;;缴费确定型企业年金的最佳领取方案[A];风险管理与经济安全:金融保险业的视角——北大CCISSR论坛文集·2006[C];2006年
3 吴冲锋;;连续型社会经济系统的暂态过程研究(Ⅱ)——考虑技术进步情况下的暂态分析[A];全国青年管理科学与系统科学论文集(第2卷)[C];1993年
4 郭海庆;吴中如;张乾飞;;渗透系数反演的CHNN模型[A];中国水力发电工程学会大坝安全监测专业委员会年会暨学术交流会论文集[C];2000年
5 刘兆君;;保险公司经营风险的模糊度量[A];第八届中国不确定系统年会论文集[C];2010年
6 付晓辉;肖稳安;;宽广的对流暴风—Derecho[A];第四届长三角科技论坛论文集(下册)[C];2007年
7 熊立华;王云峰;步磊;;连续型生产制造企业物流管理系统研究[A];制造业与未来中国——2002年中国机械工程学会年会论文集[C];2002年
8 付晓辉;陈少平;龙利民;肖稳安;;美国Derecho研究简介及中国Derecho现象初探[A];中国气象学会2006年年会“首届研究生年会”分会场论文集[C];2006年
9 王振波;朱传耿;于涛方;;中国人口就业空间分布定量研究[A];中国地理学会2006年学术年会论文摘要集[C];2006年
10 刘宏开;罗崇泰;王多书;陈焘;;光刻工艺中预曝光技术机理分析与应用研究[A];第六届全国表面工程学术会议暨首届青年表面工程学术论坛论文集[C];2006年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 蒋艳群;二维连续型动态交通分配模型及其数值模拟[D];中国科学技术大学;2010年
2 许世燕;连续型交通分配模型及其在交通规划中的应用[D];长安大学;2009年
3 徐伟康;静态连续型博弈的计量经济模型研究[D];首都经济贸易大学;2010年
4 刘万;年金保险的供求困境与账户年金化[D];首都经济贸易大学;2009年
5 刘东毅;复杂一维波网络的稳定性[D];天津大学;2010年
6 洪江;客观的风险度量与风险偏好相关研究[D];浙江大学;2011年
7 荀立;Haezendonck-Goovaerts风险度量研究[D];吉林大学;2012年
8 丰吉闯;商业银行操作风险与系统性风险度量研究[D];中国科学技术大学;2012年
9 任腾龙;低功耗数模混合集成技术研究与设计实例[D];复旦大学;2010年
10 陈丽娟;中国开放式基金组合的市场风险度量[D];东华大学;2011年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 闫法潺;基于随机的金融环境下对连续型生存年金的近似[D];兰州大学;2012年
2 张凤;基于随机模型的年金成本与风险分析[D];复旦大学;2011年
3 刘新红;关于一些(生存)年金的讨论[D];山东科技大学;2003年
4 谢杰华;随机利率下生存年金理论的研究[D];大连理工大学;2006年
5 赵星;寿险精算中生命表函数的插值形式研究[D];山东大学;2008年
6 董洋;中国养老金债务精算模型及其风险控制研究[D];大连理工大学;2006年
7 殷然;寿险精算技术研究[D];山东大学;2007年
8 陈月萍;连续型幂律分布的统计性质[D];福建师范大学;2012年
9 徐俊;随机利率下的人寿保险精算模型研究[D];武汉理工大学;2006年
10 田增宝;连续型设备动态布局优化及其三维可视化调整[D];西安电子科技大学;2011年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 郑文华;湛江国寿:去年回报客户6698万元[N];中国保险报;2004年
2 北京石油勘探开发规划研究院勘探室副主任 华北石油会战指挥部地质处处长 研究院副院长 指挥部副指挥兼总地质师 石油工业部勘探司副司长 中国石油天然气总公司油气资源管理局局长 全国油气储量委员会办公室主任 查全衡;迎接石油上游业革命[N];中国石油报;2009年
3 韩晓强;合众人寿璀璨人生年金保险上市[N];中国改革报;2007年
4 袁国;我国首套具有自主知识产权的宽厚板连续型辊式淬火机研制成功[N];世界金属导报;2007年
5 孟薇薇;购买养老保险要考虑全面[N];中国证券报;2007年
6 张振华 王丽嘉;保险也有生存“回报”[N];中国保险报;2003年
7 肖军;风险价值(VAR)[N];国际商报;2005年
8 ;光大永明推出“福享人生”分红型两全保险[N];中国保险报;2008年
9 ;塔澳历史:最初的日子(1)[N];中国保险报;2000年
10 黄晓琴;太平人寿继续力推投连险[N];证券日报;2004年
中国知网广告投放
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62982499
  • 010-62783978