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《兰州大学》 2008年
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基于RAROC模型的银行业务风险计量

李舜蛟  
【摘要】: 全面风险管理核心方法风险调整后的资本收益率(RAROC)系统是国际先进商业银行用于经营管理的核心方法。RAROC系统将风险带来的未来可预计的损失量化为当期成本,并且考虑为可能的最大风险做出资本储备,直接对当期盈利进行调整,衡量经风险调整后的收益大小,使银行的收益与所承担的风险直接挂钩,为银行各个层面的业务决策、发展战略、绩效考核、目标设定等多方面的经营管理提供重要的、统一的标准依据。 文章提出了将收益、成本、预期风险和非预期风险在RAROC模型下进行系统测量和整合的思想。使产品定价、业绩衡量和经济资本配置等功能统一于RAROC模型下,以形成完善的商业银行全面风险管理体系。 第三章在我国EDF模型现有实证研究成果的基础上,选取我国上市公司2003~2006年的相关数据,尝试建立我国经验EDF函数,并用试点试验方法对EDF模型的预测能力和稳定性进行了检验。实证结果表明EDF模型能够在上市公司违约前1~2年预测出其信用质量的下降,同时EDF模型对公司信用风险度量具有很好的稳定性。结果表明将EDF模型应用于我国商业银行RAROC框架下对EL的衡量是可行的。 第四章将新巴塞尔协议中对资本的测量引入RAROC框架中,使用渐进单风险因子模型以使单个业务经济资本的测量与作为整体的银行经济资本相一致,从而解决了银行资产组合中单个业务经济资本衡量的问题。 最后本文在RAROC各输入变量详细论述的基础上提出了RAROC全面风险管理的现实框架和建议,使其能够在符合我国经济与商业银行实际的基础上具有可行性和可操作性。
【学位授予单位】:兰州大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2008
【分类号】:F830.4;F224

【引证文献】
中国硕士学位论文全文数据库 前2条
1 陈琦;商业银行经济资本管理及在绩效考核中的应用[D];电子科技大学;2009年
2 姚毅;基于RAROC模型的我国商业银行风险管理研究[D];南昌大学;2011年
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前8条
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【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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中国博士学位论文全文数据库 前10条
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中国硕士学位论文全文数据库 前10条
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【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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6 潘佐郑;;基于RAROC的商业银行全面成本管理探讨[J];广西金融研究;2007年01期
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【相似文献】
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1 姜美华;商业银行经济资本管理研究[D];东北财经大学;2010年
2 梁雷;基于内部控制评价的商业银行经济资本管理研究[D];中国海洋大学;2012年
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