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《兰州理工大学》 2009年
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我国社会保障基金的投资策略研究

穆军  
【摘要】: 随着人口老龄化程度的提高和社保基金覆盖面的扩大,社保基金的支出压力越来越大,我国社会保障制度将面临严峻的挑战。如何“做大”社保基金,防范可能出现的支付风险,实现社保基金的保值增值已迫在眉睫。截止到2007年底,全国社会保障基金已超过700亿美元,社会保障基金的资产和入市规模空前扩大。在此背景下,社会保障基金的投资问题显得越来越突出。因此,对于如何在保障社会保障基金安全的前提下,实现社保基金保值增值的研究,具有重要的理论和现实意义。 首先,本文阐述了马科维茨的投资组合理论、委托代理理论和VAR风险价值理论,并简单介绍了这些理论在我国社会保障基金投资中的运用。其次,对我国社保基金的投资对象、投资管理模式、投资收益和投资风险进行了详细的分析。我国社会保障基金对于股票等风险较高的投资,社会保障基金理事会采用委托投资的方式,这就不可避免的产生委托代理关系。目前,我国社会保障基金投资收益较低,投资风险偏高。另外,我国社会保障基金在投资运营中还存在如下问题:投资渠道狭窄、基金来源不稳定、投资管理人内部控制和外部监管制度不健全、基金管理透明度低,信息披露不健全。最后,针对我国社会保障基金投资运营中存在的问题,提出了相应的对策,主要包括:严格遵守社会保障基金的投资原则、拓宽社会保障基金的投资渠道、运用投资组合理论分散风险、加强对我国社会保障基金投资运营的监管和投资运营管理的配套环境建设。 本文采用了规范研究与实证研究相结合的方法。其创新点是对我国社会保障基金投资运营的现状进行分析,并提出了优化社会保障基金投资运营的策略。然而,由于作者的理论和实践水平有限,全文还存在一些不足之处。比如:提出的投资策略,在实施中相互之间是否存在冲突,其实施效果如何,这些都需要进一步的实践检验。
【学位授予单位】:兰州理工大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2009
【分类号】:F249.2

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