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《新疆大学》 2008年
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Copula函数在精算数学中的应用

田雷  
【摘要】: Copula是一种通过边际分布计算联合分布的新型方法,是构造相依多元随机变量联合分布的有力工具.除此之外,它的优越性还体现在很多方面:可以将多维随机变量的联合分布构建问题独立地拆分成边缘分布的估计和边缘分布之间的相关结构分析来研究;构造秩相关系数来代替线性相关系数等. 由于Copula函数在统计学方面巨大的应用潜力,很多学者都致力于Copula的理论研究,并取得了许多成果.因此Copula函数的应用已渐趋成熟,尤其在国外许多学者的文章中,他们给予Copula函数极高的评价.在国内最近几年也有一些文章是定位于Copula的研究,但是大部分文章都是集中在金融理论的研究,在精算方面对Copula的应用是相当贫乏的,因此本文主要是研究Copula的一些关于精算学的基本理论,再用实际数据做了一些拟合. 本文的主要内容,也是本文的创新点可以概述如下: 1.介绍了Copula函数的产生,发展及意义.总结前人在Copula函数的发展方面做的大量工作,同时,定位于精算数学,对他们的结论具体化,系统化. 2.从一些重要的定理和引理出发,系统总结了Copula函数的基础知识.包括Copula相关定义,Copula与一致性,相依性的度量,生存Copula以及Copula函数和随机变量.针对实际问题的具体处理,重点介绍了阿基米德Copula,它将Copula的应用简单化,实用化,因此在此领域中它无可替代. 3.对生命表的死亡率进行各种各样的拟合和测试,最终找出了比较好的模型和参数值.发现本文所使用的模型即几种生存分布的线性组合的局部最优值优于Heligman—Pollard模型的局部最优值!这对各种关于死亡率的研究有参考价值.在生命曲线拟合的基础上,利用保险公司提供的夫妻投保数据,用Copula函数构建了联合生命状态下夫妻的联合分布函数.从结果比较来看,明显优于传统的认为二者相互独立的情况. 4.对实际数据整理分析,简化模型,预测二者之间的相互关系,可以拟合出呼吸系统和循环系统的联合分布,并得出利用Paret-Copula函数可以得到比较好的拟合结果.
【学位授予单位】:新疆大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2008
【分类号】:F224

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【引证文献】
中国硕士学位论文全文数据库 前3条
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【参考文献】
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中国硕士学位论文全文数据库 前2条
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【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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中国博士学位论文全文数据库 前10条
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4 王小丁;基于违约相依的信用风险度量与传染效应研究[D];中南大学;2010年
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6 李怀宇;基于Copula和SFA的海岸带生态经济非线性研究[D];天津大学;2010年
7 方斌;股指期货功能理论与实证研究[D];天津大学;2010年
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10 彭选华;金融风险价值量化分析的模型与实证[D];重庆大学;2011年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 杨希;Copula函数的选择方法与应用[D];山东科技大学;2010年
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4 陈晔;证券投资组合问题研究[D];长沙理工大学;2010年
5 谢莉莉;商业银行市场风险和信用风险整合的Copula方法[D];南京财经大学;2010年
6 徐少丽;基于SV和Copula的投资组合风险度量及最优策略选择[D];南京财经大学;2010年
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8 朱志;房地产投资组合优化与决策研究[D];河北工程大学;2010年
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10 马野;混合Copula构造及相关性应用[D];长春工业大学;2010年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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3 金玉国;崔友平;;行业属性对劳动报酬的边际效应及其细部特征——基于分位数回归模型的实证研究[J];财经研究;2008年07期
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中国博士学位论文全文数据库 前1条
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中国硕士学位论文全文数据库 前10条
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2 谢保华;Copula函数在保险投资组合风险管理中的应用[D];南京财经大学;2010年
3 马野;混合Copula构造及相关性应用[D];长春工业大学;2010年
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【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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【相似文献】
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1 黄雁勇;混合Copula的选择、估计及其应用[D];西南交通大学;2010年
2 邓丽杰;基于Copula函数的证券市场相关性分析[D];西安电子科技大学;2011年
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