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《新疆大学》 2008年
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含交易方违约风险的交换期权定价

王继红  
【摘要】: 信用风险或违约风险是指合约另一方未履行合约订立的义务.随着场外衍生产品市场的发展,相应的,交易方违约风险也逐渐增长.交易方风险是指公司的交易方违约可能会影响到自身的违约概率. 本文主要讨论含交易方违约风险的幂交换期权定价. 文章分三章: 第一章,文献综述,给出期权的发展史及信用风险的几种定价模型. 第二章,主要是讨论了服从双曲分布下的幂期权定价,而后将幂期权扩展到交换期权.考虑了股价服从Ornstein-Uhlenbeck过程的幂交换期权定价. 第三章,讨论了含交易方违约风险的幂交换期权定价,同时考虑了时滞传染风险情形.
【学位授予单位】:新疆大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2008
【分类号】:F224;F830.9

【参考文献】
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