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《新疆财经大学》 2011年
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棉花期货价格区间的组合预测及操作策略探析

陈孟  
【摘要】:新疆作为我国最大的商品棉生产基地,棉花产业在自治区国民经济中占有举足轻重的地位。然而近些年来,随着全球气候的剧烈变化,各种灾害时有发生,尤其是新疆地区,由于其特殊的地理条件,干旱和冰雪霜冻灾害频发,由此导致棉花价格剧烈变动,这也成为新疆棉花产业面临的最大不确定性因素。而期货市场,以其本身特有的价格发现功能,对有效规避现货价格风险具有重要作用。因此,研究棉花期货价格对提高新疆棉花种植业抵御价格风险水平、促进棉农增收、提升新疆棉花业整体竞争力具有重要的现实意义。 在价格研究中,目前最为常见和流行的就是价格预测研究。本文选择郑州商品期货交易所的棉花期货作为研究对象,选取2004年6月1日棉花期货推出至2010年6月1日,共6年6个单月期货合约品种的周/月的最高、最低价格为研究对象,首先采用小波消噪和折现等方法对预测数据进行预处理;然后,利用处理过数据采用目前经济领域普遍认同和使用的预测模型,如:BP神经网络、径向基神经网络、Elman神经网络、ARIMA模型、GARCH模型、灰色度模型等多种单一预测方法对棉花期货价格运行区间进行预测。由于单一预测模型本身存在各种自身的缺陷,为克服这一问题,同时采用了组合预测方法进行了预测。通过对预测结果的细致分析,根据预测评价体系对不同预测模型的预测结果做出评价和比较,优选模型。 同时本文提出了区间预测的方法和相应的投资策略,并对策略的具体内容进行了进一步讨论,并分析了盈利情况,最后利用优选模型的预测结果研究了实际操作中的应用可行性。
【学位授予单位】:新疆财经大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2011
【分类号】:F724.5;F326.12;F224

【参考文献】
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