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《浙江财经学院》 2011年
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个人住房按揭贷款提前还款影响因素和预测模型的实证研究

王凌涛  
【摘要】:自1998年以来,随着我国城镇住房体制改革的深化和发展,房地产业已成为我国经济的支柱产业,与房地产业息息相关的房地产金融也得到迅猛的发展。根据央行数据显示在中长期消费贷款中购房贷款所占比重达到95%以上,购房贷款上升速度很快,截止2009年6月末金融机构商业性房地产贷款余额达为6.21万亿,同比增长18.8%。房地产贷款余额增速除2007年11月至2009年1月出现下降态势外,其它时间段增长速度一直保持上升态势。以住房开发和个人住房消费信贷为主的房地产金融业务已成为商业银行利润增长的重要推动力。 然而,随着近几年房价的节节攀高,利率的频繁调整,以及个人住房贷款业务发展时间的进行,我国商业银行面临一个新的风险——提前还款风险。长期以来我国商业银行深受呆账、坏账困扰,银行担心的是“不偿”,而不是“早偿”。我国商业银行经历十余年的对个人住房抵押贷款探索和尝试,对个人住房按揭贷款的不良率方面已具备比较完善的风险管理经验。如何有效管理个人住房抵押贷款提前还款风险的研究已成为我国商业银行的当务之急。 本文借鉴国内外学者研究的方法,并搜集、整理我国某商业银行住房抵押贷款数据,以期运用规范分析和实证分析相结合的方法寻找影响我国抵押贷款提前还款的主要因素,并以此建立模型来预测借款人的提前还款行为。从而为商业银行有效进行个人住房按揭贷款提前还款风险管理提供理论支持和技术参考。 根据本文的研究思路,本文的框架如下: 第一章,绪论。本章首先对个人住房按揭贷款研究背景、研究目的进行阐述,进而对国内外个人住房按揭贷款提前还款的影响因素及预测模型的理论体系进行总结性回顾。 第二章,我国住房按揭贷款市场概述及提前还贷影响分析。本章主要介绍我国商业银行个人住房按揭贷款市场现状及业务特点,然后详细分析了借款人提前还款的决策。 第三章,变量的描述性统计和数据预处理。本章主要介绍本文数据来源,并对数据进行统计性描述,进而对数据进行深层次剖析,并初步预测影响我国个人住房按揭贷款提前还款的影响因素。 第四章,个人住房按揭贷款提前还款影响因素的实证分析。本章在借鉴国内外对个人住房按揭贷款提前还款的研究基础上,结合商业银行信贷资料信息,对变量选择,赋值和量化,最终选择18个变量作为进一步研究基础。在研究方法的选择上,主要选择了因子分析和判别分析,最终得出影响我国个人住房按揭贷款提前还款的主要影响因素。 第五章,个人住房按揭贷款提前还款模型的实证分析。本章在第四章实证分析的结果基础上,分别建立判别函数和Logistic模型预测提前还款模型。最后对判别函数和Logistic模型进行比较。 第六章,结论与展望。本章在归纳和总结全文的基础上,并阐述了本文的不足和有待进一步深层研究的问题。
【学位授予单位】:浙江财经学院
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2011
【分类号】:F832.4

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