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《海南师范大学》 2017年
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Quantile第Ⅰ类分布的参数估计及假设检验

刘怡秀  
【摘要】:Quantile第Ⅰ类分布是一类为克服经典分布在拟合金融收益率数据表现不佳而提出来的新分布族,其拥有的可变尾部厚度、独立变化的左右尾厚度及显示的分位数函数的特征,使其在拟合金融数据时明显优于诸如正态分布,stable分布等经典分布.自其提出以来,已成功应用于国内外证券市场、外汇市场、美国电力市场价格市场,以及流体力学中的湍流等的实证研究.然而,其参数估计,假设检验等重要的工作尚未有系统的研究工作出现.本文主要研究了 Quantile第Ⅰ类分布的极大似然估计(MLE)的大样本性质,成功证明了其参数的MLE的相合性和渐进正态性.并通过应用中心极限定理给出了此三个参数的假设检验及置信区间估计的理论结果.最后,用matlab软件进行了数值模拟.当参数μ已知时,Quan-tile第Ⅰ类分布的其它三个参数的MLEs结果非常好;当位置参数μ未知时,Quantile第Ⅰ类分布的四个参数的MLEs结果在样本量很大的情况下也非常好.
【学位授予单位】:海南师范大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2017
【分类号】:O212.1

【参考文献】
中国期刊全文数据库 前1条
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【共引文献】
中国期刊全文数据库 前3条
1 蒋文江;刘怡秀;;Quantile第Ⅰ类分布的参数估计[J];云南大学学报(自然科学版);2017年06期
2 宋亮;陈绍东;;多维copula函数的一种随机变量模拟生成方法[J];统计与决策;2016年04期
3 崔伟群;杭晨哲;李颖;;多维随机变量的相关系数简便算法及在不确定度评定中的应用[J];计量技术;2010年06期
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前2条
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【相似文献】
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9 杨淳偓;寿命分布参数模糊假设检验的贝叶斯方法[D];宁夏大学;2014年
10 王李鹏;基于熵的均匀性复合假设检验[D];华中师范大学;2017年
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