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《青岛大学》 2003年
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中国股票市场的博弈分析

程凌  
【摘要】: 对证券市场包括股票市场中的一些经典方法有:均值-方差分析法、APT理论、CAPM模型、B-S期权定价模型等。与此同时,随着新兴学科的出现以及学科交叉的不断深入,近年来涌现出一些新的现代分析方法,如人工神经网络、数据包络分析法等,它们给证券市场的分析带来了新的视角和巨大的冲击。 在这些方法中,博弈论是其中的一种。作为一种是使用严谨数学方法研究冲突对抗条件下如何寻找最优策略问题的理论,博弈论具有广泛的应用价值,它被广泛地运用到军事、社会学、生物进化等各个领域。但是没有那一个学科像经济学这样对它产生依赖,甚至可以说博弈论与经济学已经是密不可分了。 股票市场上所进行的实际上是一场规模庞大的博弈,因此博弈论可以作为一种对股票市场有效分析方法。本文运用了经济学实验方法对股票市场进行了实验室模拟,目前在国内鲜有类似的实验记录,实验的程序设计以及结果分析将涉及博弈论、经济学、心理学、逻辑学等自然科学以及人文科学领域,这构成了本文的重要创新之一。 实验的研究重点是合作博弈中联盟的形成及联盟中成员之间收益的分配方式,观察实验过程中理论预期与现实情况的差异,分析出现这种差异的必然性。 本文所获得的主要结果、创新之处以及理论上的突破主要表现在以下几个方面: 1、以往的经济文献中利用博弈方法对经济系统进行的分析基本局限于非合作博弈范畴之内,本文开创性地将对经济系统的博弈分 论文摘要 析展到了合作博弈的范畴。 2、首次定义了Banzhaf一C01eman势值的概念,并将之与沙甫利值等 经典理论结果进行了比较。 3、运用博弈分析方法对马克威茨的均值一方差法在零和博弈和非零 和博弈的范畴内进行了改进。博弈中的纳什均衡的实现,将能更 有效地同时兼顾收益与风险的关系,从而使之成为一种更为有效 的分析方法。 4、将实验方法引入博弈分析。这种方法将激活一大批已有的博弈理 论,进而消除了理论预期与现实之间的差距,使博弈论与经济学 实现了真正的融合。 5、把股票市场视为一个多方非零和博弈。运用博弈分析研究这个市 场,包括其它一切存在着竞合关系市场中参与者的行为策略将具 有重要的意义。
【学位授予单位】:青岛大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2003
【分类号】:F832.5

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【引证文献】
中国硕士学位论文全文数据库 前1条
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【参考文献】
中国期刊全文数据库 前3条
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【共引文献】
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10 张晓庆;Fudenbery-Maskin无名氏定理与可行集的维数限制问题[D];辽宁师范大学;2010年
【同被引文献】
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【二级引证文献】
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1 胡东艳;代办股份转让系统投资者保护机制研究[D];江西农业大学;2011年
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【相似文献】
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