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《青岛大学》 2005年
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汇率波动的非线性动力学分析

孙继国  
【摘要】:在经济全球化和金融一体化的条件下,汇率波动对经济运行和发展具有越来越重要的影响,因此,对汇率的决定及预测就显得十分重要。由于世界金融市场日益显现出动态性、复杂性以及不可预期性等特征,外汇市场波动的分析、预测就显得更加复杂。汇率波动的发生、形成、演化已经构成了复杂的系统特征,组成这一经济系统的各要素之间、系统要素和环境之间已经形成了更为明显的非线性机制,因此,利用非线性方法研究汇率波动的内在规律性已经成为经济学研究的前沿和热点。 论文第一章为引言,介绍了选题的背景及意义,叙述了非线性动力学在经济领域国内外研究的现状,并说明了论文的研究目标及结构。 论文第二章分析了汇率波动的基本特征,对现行的汇率决定理论进行评述,指出传统的汇率模型的局限性,表明汇率的波动比经典理论所描述的更为复杂,不能单纯从经济基本变量出发,建立线性模型来决定本质上是非线性的汇率。 论文第三章介绍了混沌的概念和定义,并简单回顾了混沌时间序列分析的基本方法和原理,阐明了混沌经济动力学研究的意义。 论文第四章根据上一章所述的混沌特性度量及判别方法,对国际上几种货币的汇率进行了实证分析,结果表明汇率波动存在混沌吸引子,外汇市场的信息结构具有非线性。 论文第五章介绍了分形的定义及重标极差分析(R/S)方法的基本原理,并对有效市场假设和分形市场假设作了简单比较。 论文第六章应用R/S方法研究了外汇市场的分形特征。实证结果表明外汇市场存在状态持续性,汇率波动呈现集群性,汇率所构成的时间序列呈现非线性。 最后,论文对汇率波动非线性理论进行了简要评述并提出研究展望。
【学位授予单位】:青岛大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2005
【分类号】:F830.7

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