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商业银行操作风险度量方法研究

扈倩倩  
【摘要】: 银行业作为一个高风险行业,所面临的风险主要有:市场风险、信用风险和操作风险。国际上,早有对市场风险和信用风险管理的研究且管理模式已非常成熟,而对操作风险管理的研究则还处于初级阶段。近年来,操作风险、声誉风险等非传统风险的发生概率越来越高,在全球范围内给许多金融机构造成了严重的经济损失,困扰着各国金融监管机构和银行管理层。因此,对操作风险的管理已成为金融界面临的一个重要挑战。2004年巴塞尔委员会发布的《巴塞尔新资本协议》将操作风险纳入风险资本的计算和监管框架之中,标志着国际金融界对操作风险管理的研究进入了一个新阶段。 在我国,由于对操作风险重视不足,由此引发的金融案件频发并且损失巨大,严重影响了我国金融业的健康快速发展,操作风险的管理已成为一个亟待解决的重要问题。鉴于此,本文应用贝叶斯网络和网络分析法对我国商业银行操作风险进行度量分析。 本文首先对国内外商业银行操作风险的研究成果进行评述,在此基础上,进一步阐释了商业银行操作风险的定义、分类、特点和度量方法等;然后,综合已有研究成果,着重研究了两种主要的商业银行操作风险度量方法,即贝叶斯网络和网络分析法,分析了贝叶斯网络和网络分析法应用于商业银行操作风险的基本思路及其建模步骤等;最后,利用实证数据,分别应用贝叶斯网络和网络分析法对商业银行的操作风险进行了实际度量,并进行了对比研究,明确了我国银行业操作风险的主要影响因素,即内部控制、员工素质、流程设计复杂性等。研究结果表明,这两种方法分别适用于不同的管理部门:网络分析法适用于银行外部监管机构,贝叶斯网络则更适用于银行内部管理层。


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