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股票指数期权理论及其在我国的应用前景

赵建国  
【摘要】: 股票指数期权是以股票指数为标的物的期权形式。过去的二、三十年,以股票指数为标的物的衍生金融工具在一些发达国家的金融市场以及世界范围内的新兴市场上得到了迅速的发展。发展培育我国的股指类衍生金融工具,对于规避市场系统风险、保护广大投资者的利益、丰富投资工具、培育机构投资者以及增加市场流动性,促进股市交易的长期活跃等都具有积极的意义。 本文以股指类衍生金融工具的一种——股票指数期权为研究对象,侧重于用数量方法来阐述其在我国开发应用的意义。全文共分五部分。第一部分介绍期权理论的基本知识,包括期权的内在价值、期权的避险原理以及期权定价等;第二部分介绍股票指数期权的产生、发展及其作用,重点讨论了衍生品与其基础市场之间的互动机制,以及不同的投机方式对市场稳定性的影响;第三部分研究股票指数期权合约的设计;第四部分论述股票指数期权在我国基金管理中的应用,研究根据不同的证券组合采用不同的指数期权保险方式以及针对我国证券市场进行指数期权避险模拟研究;第五部分讨论股票指数期权交易中的风险控制问题。


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