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《武汉科技大学》 2005年
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中国股市系统风险实证研究

王小玲  
【摘要】:股票市场是我国资本市场体系的重要组成部分,对我国国民经济稳定而快速的发展有着极其重要的作用。然而股市风险也是股票市场不可忽视的组成部分,西方发达国家股市发展的经验表明,股市的风险影响股票市场的健康稳定发展,同时也对国民经济发展带来冲击,因此认识股票市场风险,树立风险意识,积极防范股市风险显得重要而迫切。这就是本文的出发点,本文拟在国内外的研究基础上对我国股票市场的系统风险的变化趋势和成因作进一步的分析。 本文的研究内容可以归纳为四个方面:第一,股市风险理论综述及系统风险分析模型的选择; 第二,我国股市系统风险的统计研究; 第三,我国股市系统风险的特点、成因分析; 第四,有关我国股市的风险控制和防范的相关建议。其主要内容如下: 第一部分,介绍了股市风险的分类及研究模型的选择,主要阐述有关股市风险(系统风险和非系统风险)的概念,股市系统风险分析模型的选择,样本指标(样本收益率)的选择。 第二部分,对我国股市风险的实证研究,主要选取上市公司中上海A股、深圳A股为样本,样本数随着上市公司的增加而调整,分析了我国股市系统风险在总风险中的占比情况以及整体变化趋势,并得出我国股市系统风险偏高的结论。 第三部分,主要对我国股市系统风险的特点和成因进行分析,通过将我国股市系统风险与国外发达股市的系统风险进行比较,分析我国系统风险的产生原因。 第四部分,主要从完善市场制度结构、改革发行和退出机制、完善上市公司股权结构和治理结构、加强上市公司质量和市场监管等方面,对我国股市的风险控制和防范以及我国股市未来发展提出相关建议。
【学位授予单位】:武汉科技大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2005
【分类号】:F832.51

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