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《中共中央党校》 2008年
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我国商业银行汇率风险管理研究

鲁鹏  
【摘要】: 随着中国经济不断地融入全球经济,我国与其它国家之间的经济交往无论从广度还是深度都在不断地加深,汇率问题随之就变得越来越重要。特别是最近几年,我国的对外贸易保持着高速的增长态势,同时外汇储备跃居世界首位,由于汇率变化所造成的风险日益凸显,商业银行作为重要的市场主体在这个过程中不可避免的暴露在汇率风险之中。2005年7月21日我国开始实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。随后,为了更进一步推动我国银行间外汇市场的发展,又相继出台了一系列改革措施:扩大即期外汇市场交易主体范围、引入询价交易方式、扩大远期结售汇范围及允许掉期交易等等。汇率风险对于商业银行来说从无到有,并且风险随着人民币形成机制的进一步市场化还会不断加大。 在经济全球化迅速推进的新形势下,金融风险的有力防范是确保一国的金融和经济安全的重要举措之一。同时,随着我国商业银行制度的不断改革,风险的度量与管理技术、防范能力和手段以及保障其顺利实施的风险管理制度,都得到了重视并且在认识上得以不断地深化。但是长期以来,我国人民币汇率保持在一种稳定的状态,使得我国商业银行对汇率风险的认识不足,管理经验欠缺,相对于国外先进银行来说差距明显,需要不断的提高以适应市场环境变化的要求。所以,提升汇率风险管理水平已经成为我国商业银行必须面对和重视的问题。 世界上几次金融危机时刻在警示我们汇率风险不可轻视。因此,商业银行当前必须提高对汇率风险的管理能力,才能保持其经营的稳定性并使其健康的发展。如何出台行之有效的汇率风险管理对策已成为一项重要的研究课题。 论文共分四个部分: 第一部分主要介绍了我国商业银行面临的汇率风险所处的背景,并总结了国内外商业银行汇率风险管理的研究现状。 第二部分主要是对汇率以及汇率风险相关理论进行概述,重点分析汇率风险对商业银行的影响并介绍汇率风险识别与评估的方法。 第三部分回顾了我国汇率制度演变的历程,同时结合我国十四家上市商业银行近三年的年报数据,采用第二章介绍的风险识别与评估方法进行时证分析,最后找出我国商业银行汇率风险管理中存在的问题。 第四部分主要针对第三章中发现的问题,从商业银行自身以及商业银行以外两个方面进行研究,提出改善我国商业银行汇率风险管理的对策建议。
【学位授予单位】:中共中央党校
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2008
【分类号】:F832.6

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