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《财政部财政科学研究所》 2010年
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商业银行操作风险管理的制度性研究

张运鹏  
【摘要】: 操作风险是商业银行与生俱来的风险,随着巴塞尔新资本协议将操作风险纳入风险管理框架,操作风险已经成为了现代商业银行风险管理的一项重要内容,对于外部监管和银行内部风险管理都具有重要的意义。与发达的信用风险、市场风险管理相比,将操作风险作为一个独立的风险类别进行管理只是近期才在理论和实践上有了较快的发展。对我国商业银行而言,操作风险也是银行业面临的主要风险之一,但截止目前,我国银行业对操作风险管理仍然处在刚刚起步的初级阶段,更多地是对国外的相关理论和实践的引进和介绍,尚未形成系统的理论体系和符合我国商业银行特点的操作流程。 本文依据公开获得的信息和商业银行内部信息,从理念、体制、流程等角度出发,对我国商业银行操作风险的现状进行了制度性分析,既包括了新制度经济学的理论解释,也包括了内生交换经济学解释。同时利用前人从散见于报章媒体的报导中收集整理的我国商业银行操作风险事件建立了操作损失数据样本,以及从各银行年报中整理出现行的操作风险管理办法,并与国外的操作风险损失数据研究项目(LDCE)的结果和先进商业银行的操作风险管理实践进行了比较分析,指出了我国操作风险管理的不足。 最后,吸取西方先进银行的经验,结合巴塞尔委员会操作风险管理的原则以及我国银监会对操作风险控制的要求,本文从外部监管约束和内部管理控制两个层面出发提出操作风险管理的流程设计,以定性为主、定量为辅,定性与定量相结合的研究方法,侧重于从操作风险的环境建设、外部约束、管理流程和内控机制等层面探索我国商业银行操作风险的管理。
【学位授予单位】:财政部财政科学研究所
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2010
【分类号】:F832.2

【引证文献】
中国硕士学位论文全文数据库 前7条
1 张灿豪;A商业银行同业代理业务风险管理研究[D];兰州大学;2011年
2 李晓涛;浦发银行操作风险度量的实证分析[D];东北财经大学;2011年
3 朱霁婷;建设银行前后台分离改革后操作风险管理研究[D];南昌大学;2012年
4 孙凯;中间业务整合视角下商业银行风险管理的策略调整分析[D];中国海洋大学;2011年
5 王莹;基于内部控制视角的商业银行操作风险防范研究[D];西南财经大学;2011年
6 翟新颜;德州银行操作风险管理分析[D];华中科技大学;2012年
7 张宜琳;商业银行对公柜面业务操作风险防控研究[D];西北农林科技大学;2013年
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 虞文美;曹强;;银行监管与银行业的博弈分析[J];安徽广播电视大学学报;2007年02期
2 乔立新,袁爱玲,冯英浚;建立网络银行操作风险内部控制系统的策略[J];商业研究;2003年08期
3 宁冬莉;比较优势和竞争优势——发展中国家的两难选择[J];商业研究;2005年18期
4 范桂汕;李琳;温珍梁;;竞争优势内生于比较优势[J];商业研究;2007年04期
5 蒋海;金融监管中的激励冲突与调整[J];财经研究;2004年01期
6 盛军;在银企博弈中实现信贷市场增进的途径探讨[J];金融论坛;2003年10期
7 王旭东;新巴塞尔资本协议与商业银行操作风险量化管理[J];金融论坛;2004年02期
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9 唐国储,刘京军;损失分布模型在操作风险中的应用分析[J];金融论坛;2005年09期
10 潘建国;王惠;;我国商业银行操作风险度量模型的选择[J];金融论坛;2006年04期
中国重要报纸全文数据库 前1条
1 王一雯 芦晓春;[N];黑龙江日报;2005年
中国博士学位论文全文数据库 前4条
1 任有泉;中国商业银行操作风险管理研究[D];天津大学;2006年
2 高丽君;我国商业银行操作风险度量与资本金分配研究[D];中国科学院研究生院(科技政策与管理科学研究所);2006年
3 潘建国;基于非直接损失性的商业银行操作风险度量研究[D];天津财经大学;2007年
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中国硕士学位论文全文数据库 前2条
1 张新杨;我国商业银行的操作风险研究[D];苏州大学;2004年
2 金婷;基于VaR的我国商业银行操作风险量化方法研究[D];大连理工大学;2007年
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 官庆;工程设计保险的逆向选择问题研究[J];四川建筑科学研究;2003年02期
2 项勇,陶学明;基于寻租理论的工程监理博弈行为分析[J];四川建筑科学研究;2005年01期
3 杨岑;彭盈;陈玉水;;招投标中的博弈分析[J];四川建筑科学研究;2006年05期
4 项勇;任宏;;建设工程项目监理过程中寻租博弈行为分析[J];四川建筑科学研究;2006年06期
5 项勇;陶学明;王永强;;不对称信息下建设项目委托代理激励机制理论分析[J];四川建筑科学研究;2009年02期
6 杨太华;郑庆华;;建设工程中质检站、监理机构和承包商寻租行为的博弈分析[J];四川建筑科学研究;2009年05期
7 阳霞;周文峰;;代建项目双层委托代理模型分析[J];四川建筑科学研究;2010年03期
8 潘艳红;;论行政垄断的成因、危害及其治理[J];安徽大学法律评论;2005年01期
9 凌有江;对经济全球化的几点思考——兼论维护国家经济安全问题[J];安徽大学学报;2001年03期
10 万可,汤卫君;头垄断厂家产品定价中的博弈论问题———兼评我国彩电行业价格大战[J];安徽大学学报;2002年01期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 臧高峰;任保平;朱子凝;;近代以来中国小农经济的制度变迁与分析[A];第十一届中国制度经济学年会论文汇编(上)[C];2011年
2 黎秀蓉;;“李约瑟之谜”的博弈论解读[A];第十一届中国制度经济学年会论文汇编(上)[C];2011年
3 宋妍;晏鹰;;社区共享资源自发供给的异质性效应分析[A];第十一届中国制度经济学年会论文汇编(下)[C];2011年
4 徐美银;;外部环境变化、主体认知互动与中国农地制度变迁[A];第十一届中国制度经济学年会论文汇编(下)[C];2011年
5 张震;;民有金融、民间财团和社区银行——基于浙江温州、台州案例的比较制度分析[A];第十一届中国制度经济学年会论文汇编(下)[C];2011年
6 付才辉;;制度的分层研究[A];第十一届中国制度经济学年会论文汇编(下)[C];2011年
7 钱忠好;冀县卿;刘芳;;外部利润、同意一致性与农村集体非农建设用地使用制度创新——昆山富民合作社制度创新的理论解析[A];中国制度变迁的案例研究(土地卷)第八集[C];2011年
8 王景新;麻勇爱;詹静;;江南村落土地的产权分化与制度安排——基于诸葛古村落土地契约文书的研究[A];中国制度变迁的案例研究(土地卷)第八集[C];2011年
9 李五四;;不同信息环境下价格功能的历史考察——兼论营销·博弈价格功能下的经济政策效应[A];中国道路:理论与实践——第三届北京中青年社科理论人才“百人工程”学者论坛(2009)论文集[C];2009年
10 李春;;城市社区公共服务多元协作组织研究[A];科学发展:社会管理与社会和谐——2011学术前沿论丛(下)[C];2011年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 王岩;职业体育联盟的经济分析[D];上海体育学院;2010年
2 江翔宇;公司型基金法律制度研究[D];华东政法大学;2010年
3 王荣;农业高新技术产业风险投资研究[D];山东农业大学;2010年
4 李平英;产业组织结构与农产品质量管理研究[D];山东农业大学;2010年
5 马晓丽;我国农产品市场信息不对称问题研究[D];山东农业大学;2010年
6 王荣;农业高新技术产业化风险投资研究[D];山东农业大学;2010年
7 许方球;中药企业竞争力形成机理与评价研究[D];哈尔滨工程大学;2010年
8 刘家国;基于突发事件风险的供应链利益分配与行为决策研究[D];哈尔滨工程大学;2010年
9 胡顺东;基于提升国民经济竞争力的风险投资发展研究[D];哈尔滨工程大学;2009年
10 赵宏霞;B2C环境下消费者信任的影响因素及作用机理研究[D];辽宁工程技术大学;2010年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 吴正刚;我国农村金融法律制度研究[D];华中农业大学;2010年
2 徐平平;农地城市流转的交易成本研究[D];华中农业大学;2010年
3 张雄;土地使用权征用法经济学分析[D];华中农业大学;2010年
4 张舒;基于博弈论视角的开发区土地集约利用研究[D];华中农业大学;2010年
5 孙丽;油菜种子产业链价值创造的实证研究[D];华中农业大学;2010年
6 林敏;社会医疗保险道德风险分析及其控制对策研究[D];南京医科大学;2010年
7 叶宗玲;改革开放以来中国小型私营企业诚信问题研究[D];河南理工大学;2010年
8 倪蔚蔚;基于价值链的企业价值评估[D];山东科技大学;2010年
9 温新刚;基于双边道德风险规避的企业高管契约设计研究[D];山东科技大学;2010年
10 张娜;技术创新中寡头垄断企业竞争策略选择研究[D];山东科技大学;2010年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 沈亚波;;浅析商业银行会计内控管理工作[J];成都行政学院学报;2008年04期
2 刘欣;;浅析商业银行柜面业务操作风险管理[J];财经界;2010年02期
3 李霄;于金枝;;浅析我国商业银行中间业务风险及监管[J];财经界(学术版);2009年12期
4 周伟;;浅议西方商业银行风险管理及启示[J];财经界(学术版);2010年09期
5 竺彩华;;银行中间业务的风险及防范[J];银行家;2006年12期
6 邓凯成;向东明;;保险资产管理公司风险管理研究[J];银行家;2008年04期
7 郑新林;;商业银行银银合作创新——以兴业银行为例[J];银行家;2009年11期
8 崔宏;;“巴塞尔协议Ⅲ”框架下的中国银行持续发展之路[J];银行家;2010年10期
9 张学陶;童晶;;商业银行操作风险的实证分析与风险资本计量[J];财经理论与实践;2006年03期
10 朱明阳;;商业银行中间业务的主要风险及其防范[J];重庆广播电视大学学报;2006年03期
中国重要会议论文全文数据库 前1条
1 汤鹏主;;中小企业内部会计控制探析[A];中国会计学会高等工科院校分会2010年学术年会论文集[C];2010年
中国重要报纸全文数据库 前1条
1 孙虹;[N];金融时报;2008年
中国博士学位论文全文数据库 前8条
1 任有泉;中国商业银行操作风险管理研究[D];天津大学;2006年
2 冯启德;新巴塞尔协议视角的商业银行信用风险管理研究[D];复旦大学;2006年
3 王占峰;商业银行多维度风险管理体系研究[D];西南财经大学;2007年
4 汪办兴;中国银行业全面风险管理改进研究[D];复旦大学;2007年
5 张宏毅;中国商业银行操作风险计量及其应用研究[D];重庆大学;2008年
6 温红梅;中国商业银行操作风险的度量与控制研究[D];哈尔滨工业大学;2008年
7 赵雪飞;国内商业银行风险管理能力关键影响因素及其作用机理实证研究[D];吉林大学;2010年
8 卢安文;我国商业银行操作风险形成机理及度量模型研究[D];重庆大学;2010年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 吴天彪;我国商业银行操作风险控制研究[D];哈尔滨理工大学;2010年
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3 谢晓华;国内商业银行柜面业务操作风险控制及流程再造[D];山东大学;2011年
4 魏岚;论我国商业银行中间业务风险的防范[D];东北财经大学;2003年
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6 张新杨;我国商业银行的操作风险研究[D];苏州大学;2004年
7 王蕾;投资银行全面风险管理研究[D];河海大学;2005年
8 李珂;我国商业银行中间业务的风险分析及其防范[D];首都经济贸易大学;2005年
9 冯金辉;我国商业银行中间业务的风险与防范[D];哈尔滨工程大学;2005年
10 李琰;中国国有商业银行业务流程再造[D];郑州大学;2005年
【二级引证文献】
中国硕士学位论文全文数据库 前2条
1 付丽容;我国上市商业银行操作风险大小的实证分析[D];暨南大学;2013年
2 张宜琳;商业银行对公柜面业务操作风险防控研究[D];西北农林科技大学;2013年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 乔立新,袁爱玲,冯英浚;建立网络银行操作风险内部控制系统的策略[J];商业研究;2003年08期
2 林建红,徐元康;比较优势与竞争优势的比较研究[J];商业研究;2004年09期
3 樊祥鲁,杨全文;商业诚信:从经济理性与预期效益角度考察[J];财经科学;2002年03期
4 葛海蛟;;操作风险管理:荷兰银行的经验与启示[J];银行家;2006年09期
5 蒋海;论弹性监管与金融效率[J];财经研究;2001年09期
6 蒋海;金融监管中的激励冲突与调整[J];财经研究;2004年01期
7 邓明然;夏喆;;企业风险传导及其载体研究[J];财会通讯(学术版);2006年01期
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9 刘正良,刘厚俊;新巴塞尔协议下的操作风险与我国银行业改革[J];财经理论与实践;2005年02期
10 钟伟,沈闻一;新巴塞尔协议和操作风险监管原则[J];财贸经济;2004年12期
中国重要报纸全文数据库 前2条
1 张吉光;[N];国际金融报;2004年
2 曾北川;[N];金融时报;2006年
中国博士学位论文全文数据库 前4条
1 盛军;中国国有商业银行操作风险研究:制度归因、实证分析与对策设计[D];同济大学;2005年
2 蒋东明;基于信用评级和违约概率的贷款定价研究[D];天津大学;2005年
3 孔繁利;金融市场风险的度量—基于极值理论和Copula的应用研究[D];吉林大学;2006年
4 夏喆;企业风险传导的机理与评价研究[D];武汉理工大学;2007年
中国硕士学位论文全文数据库 前7条
1 赵继鸿;论建立我国现代金融监管体制[D];湖南大学;2001年
2 唐造时;我国银行业激励相容的监管体制研究[D];中南大学;2004年
3 齐洁;金融监管的激励机制与制度安排研究[D];暨南大学;2003年
4 张新杨;我国商业银行的操作风险研究[D];苏州大学;2004年
5 张燕;巴塞尔新资本协议框架下我国银行业操作风险度量研究[D];湖南大学;2005年
6 许奇泉;我国商业银行操作风险管理研究[D];华中科技大学;2005年
7 张宏亮;我国商业银行监管存在的问题及对策研究[D];合肥工业大学;2006年
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 朱立新;基层银行业金融机构操作风险管理中不容忽视的三个问题[J];青海金融;2005年10期
2 钟静宇;王光升;邵秀娟;;商业银行操作风险量化的在险价值方法[J];经济论坛;2006年03期
3 杭州金融研修学院课题组;盛婉珍;朱莉平;;商业银行会计结算操作风险研究[J];金融管理与研究;2006年06期
4 李清;;商业银行操作风险成因与防范[J];合作经济与科技;2006年10期
5 交通银行乌鲁木齐分行课题组;赵炯;;商业银行操作风险控制研究[J];新疆金融;2007年S1期
6 张保军;;从流程入手管理操作风险[J];金融电子化;2008年03期
7 张若昭;;商业银行操作风险国际案例比较[J];合作经济与科技;2008年14期
8 胡秉学;;构建农发行操作风险管理架构体系[J];农业发展与金融;2009年07期
9 黄惠玲;;培育全员操作风险管理文化[J];中国金融;2011年03期
10 苏涵勋;商业银行加强操作风险管理的探讨[J];福建金融;2005年03期
中国重要会议论文全文数据库 前1条
1 蔡宁伟;;自动柜员机全生命周期分析[A];“中国入世10周年——全面开放与走向国际的中国银行业”学术研讨会论文集[C];2011年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 品晶(作者为中国农业银行昆山市支行);操作风险认识误区及危害[N];江苏经济报;2005年
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4 吴红军中国银监会常州监管分局局长 陈中云 北京师范大学金融研究中心主任 钟伟 农行江苏分行驻镇江审计办主任 尹明华;走出认识误区 建立长效机制[N];金融时报;2008年
5 本报记者 于濛;操作风险正抬头 警钟长鸣保安全[N];中国财经报;2007年
6 本报记者 何晓林;学习贯彻《指引》 全面推进操作风险管理[N];中国城乡金融报;2007年
7 杨林;案件治理“回头看”[N];中华合作时报;2008年
8 易宪容;规避操作风险是银行改革核心[N];中国经济时报;2005年
9 证券时报记者 张达;银监部门要求完善银行操作风险控制[N];证券时报;2008年
10 本报记者 戴磊;建立工作体系和技术体系应对操作风险[N];金融时报;2007年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 周宇梅;中国保险公司操作风险管理研究[D];西南财经大学;2010年
2 张运鹏;商业银行操作风险管理的制度性研究[D];财政部财政科学研究所;2010年
3 潘建国;基于非直接损失性的商业银行操作风险度量研究[D];天津财经大学;2007年
4 费伦苏;我国商业银行操作风险理论与实证研究[D];武汉理工大学;2008年
5 任有泉;中国商业银行操作风险管理研究[D];天津大学;2006年
6 高丽君;我国商业银行操作风险度量与资本金分配研究[D];中国科学院研究生院(科技政策与管理科学研究所);2006年
7 温红梅;中国商业银行操作风险的度量与控制研究[D];哈尔滨工业大学;2008年
8 厉吉斌;中国商业银行操作风险管理研究[D];上海交通大学;2007年
9 王晓东;银行业操作风险研究[D];西南财经大学;2008年
10 张晨;基于证据理论的商业银行操作风险评价体系研究[D];合肥工业大学;2009年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 柴鹏飞;中外商业银行操作风险管理比较研究[D];山西财经大学;2010年
2 沈忠良;建设银行SD分行操作风险管理研究[D];西北大学;2011年
3 刘云;SP商业银行操作风险管理研究[D];大连理工大学;2011年
4 安伟;中国银行LN分行操作风险管理策略研究[D];大连理工大学;2011年
5 尹熔;N银行操作风险问题及其整改分析[D];四川大学;2004年
6 潘庆贤;中行X分行信用卡操作风险管理研究[D];兰州大学;2011年
7 佀传振;商业银行操作风险识别与管理[D];山东大学;2010年
8 朱文胜;国际商业银行操作风险管理探析[D];吉林大学;2010年
9 曹元元;我国商业银行操作风险管理研究[D];西北大学;2011年
10 庞少华;我国商业银行操作风险管理研究[D];河北大学;2010年
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