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《上海社会科学院》 2018年
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电力体制改革中市场价格波动管理研究

伏开宝  
【摘要】:电力体制改革是发挥市场在电力资源配置中的决定性作用和更好发挥政府作用的必要之举;电力行业是关系国家能源安全、经济发展和社会稳定的基础产业,进一步深化改革有利于企业稳增长、调结构,可以有效控制企业成本,提升电网企业效率。放开售电业务,允许多元化市场主体参与售电市场竞争,有利于更好地服务用户用电需求,从而让电力市场化改革的红利惠及用户。电力行业进行市场化改革,必然会引起供求关系的改变,使之具有一些新的特征;这些改变反过来又在很大程度上影响着电力体制改革的进程和方向,这些特征也决定了新市场的主要特征。中国电力行业正面临着加速改革和发展机遇,所以要对电力市场改革绩效进行综合评价,系统分析和评估电力行业不同改革阶段政策实施的效果,对发现电力行业效率改善与潜力挖掘空间等是极有意义的,也为促进电力体制改革和完善电力市场体系的有效政策制定提供了参考。由于市场条件下,发电企业开展独立经营,再加上电力行业的固有特点,企业面临着多种经营风险;电能不同于一般商品,不能大规模有效地储存,并且要求供需双方瞬时平衡,由于供需双方的突变不能通过储量来平衡,因而电力市场均衡价格呈现强烈的易变性。电力市场中电价的易变性使得各个市场参与者都面临巨大的利益损失风险。因此,越来越多的市场参与者认识到对电力价格波动进行管理的重要性,并积极采用合适的风险管理工具和方法来规避或控制风险。对电力市场化带来的价格波动风险问题进行前瞻性的研究变得极为必要,并具有重要的指导意义。结合国外成熟电力市场的交易和运营模式,从发达国家的实践经验看,管理电价波动风险最好的办法是完善市场制度。发达国家常常采用综合性措施应对电力价格的剧烈波动,如完善市场结构、建立容量保证机制、提高长期合同的比重、建立期货市场、提高需求侧响应的程度等。本文提出购电用户间进行合同电量交易来完善辅助交易市场,及发展电力期货市场两个方面来完善电力市场体系以对电力市场价格波动进行管理研究。我们首先对美国、欧洲等国家成熟电力市场交易改革历程和交易现状进行介绍;梳理我国电力市场改革历程,对电力市场改革取得的成效和存在的问题进行分析;分析了市场化定价条件下电价波动的成因及其对宏观经济的影响机制;在此基础上应用产业组织理论SCP框架和实证分析相结合的方法对我国电力市场改革绩效进行评价。针对电力市场直接交易可能带来购电用户合同电量过剩或不足的问题,为避免可能的电价剧烈波动,文章提出在双边交易中允许参与电力直接交易的购电用户当所购买的合同电量超过(不足)实际需求时可以与所购买的合同电量少于(超过)实际需求的购电用户之间进行合同电量转让交易,构建购电用户之间进行合同电量交易的理论模型并进行算例分析,对购电用户之间合作交易前后的成本进行比较,分析交易成本和区域间电力输送成本对用户参与合同电量交易的影响;最后研究电力期货对于电力市场价格波动风险的管理,进行套期保值实证研究、采用基于电力现货和电力远期合约价格基差的套期保值思想,对发电厂商风险管理和电能分配管理进行研究。论文主要研究结论如下:(一)经过多轮电力体制改革,我国电力体制改革已经实现厂网分离、竞价上网。2015年新一轮电力体制改革以来,在发电侧改革、交易平台搭建、跨区域电力交易等方面取得了一定的成绩,初步建立电力市场,完善了电力交易品种,电量直接交易大幅度上升;但是在关键环节还存在一定的不足,在改革中存在着一些问题对于进一步深化电力体制改革存在一定的阻碍,在输配电价核算、电力交叉补贴、跨区跨省送电、电力交易机制和监管等方面存在一定的不足。(二)文章采用SCP框架分析了我国电力市场结构、市场行为和市场绩效,发现随着电力体制改革的不断推进,电力行业的市场化程度取得一定程度的提高,中国电力工业发生了积极的变化。不仅表现在装机容量逐年增加支撑了中国经济高速增长的电力需求,还表现在线损率、发电煤耗、经济效益各种技术经济指标相对值和绝对值的提升和改善。但是,在市场集中度、电价充分反映供需关系方面还有待进一步深化改革。(三)文章构建面板计量模型检验了电力部取消、电力行业重组、《电力市场监管办法》实行和2014年重启“直购电”试点等电力市场重大事件对于以人均发电量作为衡量电力产业发展绩效变量的影响,结果表明电力部取消和电力产业结构重组、重启“直购电”都是电力改革的关键步骤,都在实质性意义上放松了规制,促进电力产业发展和效率的提高。(四)本文构建购电用户合同电量交易模型,购电用户之间在合同电量过剩或不足的情形下进行合同电量交易,在基准参数假设下,通过算例分析得到购电用户参与合同电量交易能够降低各自成本;交易成本和区域间电力输送成本越低,购电用户之间进行交易则能够更多的降低成本,当交易成本超过一定程度时则会抑制交易。(五)通过实证研究发现法国电力现货价格和期货价格之间存在正相关关系,两者之间存在协整关系,互为格兰杰因果关系,验证了电力期货价格和电力现货价格之间有相互引导关系,表明电力期货具有价格发现功能。基于OLS方法、B-VAR方法、误差修正模型和ECM-BGARCH模型计算套期保值率和套期保值绩效,几种方法的结果都表明通过电力期货套期保值能够实现规避电力现货价格波动风险的功能。(六)在电力现货交易、远期合同交易和电力期货并存的市场,基于基差套期保值思想通过电力期货套期保值,发电厂商可以对远期合约的潜在风险进行对冲;借助投资组合模型的思想构建发电厂商收益函数,发电厂商可以在特定的收益与风险偏好约束下,进行电能在电力现货市场和电力远期合同市场分配管理。通过对指定目标与约束进行模拟与仿真,证明其具有可行性以及可操作性,可以帮助发电厂商更科学地进行电能资产的配置、提高发电厂商在电力市场化条件下的利润收益与风险定量化管理水平。最后,本文在上述研究的基础上提出加快核定输配电价、加强电力市场体系建设、进一步丰富交易品种、开展用户侧合同电量交易、开展电力期货、完善电力市场交易规则和完善电力市场监管等方面的建议,以期为电力体制进一步深化改革有效政策的制定和电力市场体系的完善提供有益的定量决策依据及措施建议,以期研究结果对我国电力市场化运营的健康发展具有一定的理论价值和实际借鉴意义。
【学位授予单位】:上海社会科学院
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2018
【分类号】:F426.61

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