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《国防科学技术大学》 2007年
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基于风险控制的证券公司内控平台设计与实现

王雷  
【摘要】: 近年来,证券公司经营日渐困难,而且不少证券公司经营亏损巨大。证券公司发生的各种违法、违规行为层出不穷,而且涉案金额很大,动辄上亿。在加强教育的基础上,如何通过先进的信息系统的协助,做好证券公司的风险控制制度的健全和落实工作,是解决证券公司经营风险的根本途径。 本文探讨了信息技术在证券公司风险控制中的应用,结合证券公司的实际,提出了风险模型,并设计与实现了一证券公司内控平台的原型。本文的主要工作包括: 1)在给出了专家系统知识表示的基础上,重点介绍了产生式表示法、风险模型中条件与结论的表示以及风险模型的规则表示; 2)在给出风险模型的推理与控制策略的基础上,结合证券公司的实际,提出了‘虚增保证金进行交易'的风险模型与‘非法挪用客户资产'的风险模型,为控制证券公司的风险提供了有效的评估手段; 3)设计与实现了一证券公司内控平台的原型。该平台采用Browser/Server结构,通过数据中心及时采集证券公司的业务和财务的静态资料和动态信息,根据系统内建的风险指标与风险模型,量化各业务环节的风险程度,有助于证券商进行严密有效的风险防范。 本文的研究成果已经在实践中得到应用,是对专家系统和风险控制方法进行有机结合的一次较好的尝试与实践,为证券公司的风险控制与防范提供了较好的可借鉴思路和技术手段。
【学位授予单位】:国防科学技术大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2007
【分类号】:TP311.52

【参考文献】
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