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关于国有商业银行信用风险成因与识别的研究

杨军  
【摘要】: 信用风险是银行经营活动中的主要风险,国有商业银行积累的信用风险是中国经济健康运行的“悬剑”,也是困扰金融体制改革的难题之一,研究分析形成信用风险的成因对防范和化解信用风险有重要的意义。论文运用制度经济学、信息经济学理论、产业经济学理论对国有商业银行的信用风险的成因及识别问题进行了研究。 论文通过对建设银行186笔贷款信用风险成因的分析归纳出政府干预、银行治理机构缺陷和对借款人风险识别能力不足是形成信用风险的三大主要原因。政府干预对国有商业银行的信用风险的形成有重要影响,本文分析了国有商业银行制度变迁的阶段以及各个阶段政府干预特点及变化趋势,截止到2000年底,反映政府干预的特定贷款总量还有7471.16亿元,不良贷款为4797.41亿元,占25000亿不良贷款的19%。论文探讨了银行治理结构的内涵,分析了国有商业银行治理结构的内在缺陷及其对银行信用风险的影响,对银行和企业之间的博弈分析揭示了公司治理缺陷与信用风险的内在联系,对建设银行绕规模贷款、帐外帐、自办实体等内部人现象的数据分析证实公司治理缺陷对形成信用风险的影响程度。建设银行审批体制的改进有效遏制了信用风险的增长则从另外一个角度证明银行治理对信用风险的重要作用。企业财务杠杆、企业规模和企业违约信号对信用风险有识别作用,并研究了信号博弈的均衡解问题。由于国内转轨时期的特殊性,信号博弈的均衡解与理论分析的结果有一定的偏差,信号的识别作用有所降低。论文研究编制了专门程序对200家上市公司1997-2000年的财务数据和建设银行贷款质量信息进行处理,并运用SPSS软件对财务指标进行了统计分析,证明资产负债率、总资产增长率、总资产周转率、资产报酬率、固定资产周转率、净利润增长率对预测信用风险有统计意义。运用人工神经元网络理论设计建立了基于财务信息预测信用风险的模型,神经元模型预测的准确率比Logistic模型略高。最后论文在上述研究的基础上提出了银行降低信用风险的政策建议。


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