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汽车消费信贷风险管理与决策分析

吴俊杰  
【摘要】: 中国汽车工业正处于急速上升期,汽车消费市场也蓬勃发展,汽车信贷越来越成为个人购车的首选方式,并反过来推动我国汽车产业的发展,而汽车信贷中伴随的风险也逐渐显露出来,对汽车金融产业的健康发展构成威胁。 本文探讨了中国汽车消费信贷的发展现状,对现行的风险管理模型进行了回顾,结合中国的现实,从多个方面对中国汽车消费信贷风险管理进行了讨论。通过综合运用博弈论、灰色预测法、马尔可夫链、模糊综合评价法等管理科学和决策理论与方法,以及结合中国市场实际,结合汽车信贷在我国的发展历程,本文为我国汽车消费信贷风险管理提供了一些基础理论和实践策略的参考。本文的主要工作如下: 首先,我们将汽车信贷中最为常见的信用违约分为被迫违约与理性违约两类,建立了汽车信贷信用违约风险的决策模型,并在模型分析和实例论证的基础上,提出了控制相关风险的有用策略。 其次,对汽车信贷机构风险控制中极为重要的不良贷款率这一指标,我们首先利用灰色预测模型对不良贷款余额进行了预测。在此基础上,结合当前我国贷款五级分类法的要求,建立了利用马尔科夫转移矩阵预测贷款状态的模型。 再次,在控制信贷风险的基础上,我们总结比较了当前我国汽车消费信贷机构风险转移和分散的主要方法,并结合最新的资产证券化的趋势,论证了其可行性并讨论了汽车信贷资产证券化的操作方法和注意事项。 最后,在上述各个方面分析的基础上,本文从全面风险管理的概念出发,给出了一个实用的基于模糊综合评价法的汽车消费信贷机构风险综合评价的模型。


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