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非利息收入对商业银行系统性风险溢出效应的研究

王子瑜  
【摘要】:21世纪以来,随着各项金融业务的发展,金融机构之间的关联性越来越强,随之而来的风险也表现出外部性和联动性,引发了人们对于系统性风险的关注。同时,随着金融业务的创新,银行逐渐由单一的存贷利差为主的业务转变为多元化业务同时发展,非利息业务便应运而生。但是,非利息业务是否会对银行系统性风险产生影响,学术界还没有形成统一的意见。因此,本文通过对商业银行非利息业务与系统性风险进行研究,对于银行更好的发展非利息业务、以及防范系统性风险有重要意义。本文主要采取理论与实证结合的方式,首先对相关理论以及非利息业务发展现状进行了阐述;选取我国A股上市的16家银行为样本,选用条件在险价值ΔCoVaR方法,结合分位数回归技术,测度了单个银行系统性风险贡献值的阶段性动态变化,并将系统性风险贡献值作为被解释变量,将非利息收入与利息收入之比作为解释变量的基础上建立面板数据模型。通过实证研究,我们发现银行开展非利息收入能够显著降低其对于系统性风险的贡献程度。因此,我们从政府监管以及商业银行自身两方面,提出今后发展非利息业务的相关建议。


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