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四大国有商业银行利率风险管理研究

申晴  
【摘要】:中农工建作为在全球十大商业银行中名列前茅的四大行,肩负着守住风险底线、承担社会责任、支持实体经济发展的重要历史使命。但是,伴随着利率市场化的步伐加快、金融产品的不断涌现以及金融市场上的不确定性因素日益增加,利率波动愈发剧烈,如何提升其利率风险管理水平、增强风险防范能力已成为重大难题。在此背景下,立足我国实际国情,研究中农工建四大国有商业银行利率风险管理情况意义深远。本文从风险分析、风险计量、风险控制三个方面构建了四大国有商业银行利率风险管理的研究体系,具体思路如下:首先,在风险分析层面,本文通过回顾国内外学者关于商业银行利率风险管理的相关理论,发现我国商业银行面临着四种主要的利率风险,之后通过比较分析认为VaR模型更适合现阶段我国四大国有商业银行利率风险的计量。接着本文研究了利率市场化以后给我国中农工建四大行带来的风险影响,并且从资本充足率、资产负债率、净利息收入比和中间收入比等四个维度分析了四大行抵御利率风险的能力,讨论了其利率风险管理存在的问题。然后,在风险计量层面,本文选用中农工建四家银行的上海银行间隔夜拆借利率的报价利率数据建立VaR模型,以期量化四家银行的利率风险水平。在对原始数据进行描述性统计和检验分析后,建立了AR-EGARCH模型,最终实证结果表明:所构建的AREGARCH模型是稳健的,适宜用其对商业银行的利率风险进行测量;VaR在95%的置信水平下通过了回测检验,说明VaR模型在度量四大国有商业银行利率风险时具有准确性和可操作性;中国银行和农业银行的利率变动的方差容易受到前一期市场新息的影响;工商银行和建设银行的利率变动的冲击具有较强的持久性,且这两个银行的利率变动存在杠杆效应;相比于工商银行和建设银行,中国银行和农业银行的VaR均值更大,体现了其每单位短期资产因利率波动的潜在损失更大。最后,在风险控制层面,本文从建立利率信息管理系统、发展中间业务、完善金融产品定价机制、增强风险管理意识和加强专业人才培养等方面对国有商业银行利率风险管理提出对策建议。


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