变系数面板数据模型的统计推断

【摘要】：面板数据模型的研究是统计学和计量经济学领域的重要研究方向,在理论和应用上都得到了广泛的研究。然而,传统的面板数据模型大部分都是参数回归模型,特别是线性面板数据模型。由参数回归模型的理论可知,因为回归函数的不正确设定将会导致推断的严重错误。为了更好的探求因变量与自变量之间蕴含的复杂关系,借助于计算机强大的计算能力,近二十年一些有用的非参数与半参数面板数据模型被提出,包括目前研究较多的是非参数与部分线性面板数据模型。 首先,论文针对一类变系数固定效应面板数据模型进行研究,我们基于核方法和Profile最小二乘技术给出了模型中固定效应与非参数系数函数的估计,并基于比较原假设与备择假设下的残差平方和的思想构造了检验统计量用以研究固定效应和系数函数的检验问题。第二部分,我们研究了一类部分线性变系数固定效应而话数据模型,给出了模型的估计以及在参数部分含有约束条件下的估计。我们还进行了数值模拟来验证所提方法的有效性