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利率市场化与流动性创造

王谞达  
【摘要】:中国的利率市场化改革从1986年开始,至今仍未完成。利率市场化改革,冲击了我国银行业既有的经营模式,对银行业的发展产生了深刻的影响。本文讨论了在这一特殊历史背景下,该改革对于银行重要职能之一——流动性创造的影响。本文基于我国银行业1997-2014年185家银行的非平衡面板数据,综合既有的关于利率市场化以及流动性创造的中外研究成果,运用全面的可行广义最小二乘法(全面的FGLS)重点研究了利率市场化对于银行流动性创造的影响,并进一步探讨银行异质性和这种影响的联系。研究发现:总体来看,利率市场化对银行流动性创造呈倒U型影响,即随着利率市场化的推进,银行流动性创造呈现出先上升后下降的趋势;利率市场化对不同类型银行的流动性创造影响,也各有不同;利率市场化对银行表内表外流动性创造同样存在这种区别。根据以上研究发现,本文提出了应该继续深化利率市场化改革,对银行业进行差异性监管以及控制银行表外业务规模在合理范围内等政策建议。


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