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石油市场风险管理理论与方法研究

刘存柱  
【摘要】:由于石油危机和石油价格的剧烈波动,石油市场的风险管理日益得到重视,本文拟从油价波动的原因、油价的风险的定量分析、油价风险的控制和管理等方面入手,对石油市场的风险进行研究,从而为石油市场的风险管理提供一定的借鉴作用。 本文首先从石油市场的供需态势研究出发,内容包括了世界石油储量、产量、消费量的变化及地区分布,从而对世界石油市场建立了一个整体的认识。然后进行石油价格的研究,在石油价格的研究中着重分析了影响石油价格的深层次原因,从市场供给、市场需求、政治因素等方面系统分析了影响石油价格的因素,从而深入地理解了世界石油市场中的各种变化和趋势,为石油风险管理提供了基础。 在国际上,石油期货市场已经作为一种必要的风险管理工具被广泛接受,通过对世界石油期货市场的发展状况、特点和发展趋势的深入研究,得出了我国建立石油期货市场的有益借鉴,在此基础上,从合约设计、交易清算运作、风险管理体系等层面系统设计了我国建立石油期货市场的模式方案和运作方案。 由于石油市场价格的难以预测性,对于石油价格风险的分析就显得非常重要。本文首次将金融市场中度量市场风险的VaR方法引入到石油市场中,在考虑石油价格波动特点的基础上,建立了基于Garch-M的VaR模型,并选取布伦特原油价格进行实证风险研究,结果表明,VaR方法用于度量石油市场风险是十分有效的。 考虑到油价波动的剧烈性,极端波动情况时有发生,运用极值理论能更好的分析石油价格风险,因此,本文首次运用“极值理论”的基本原理建立了度量石油价格风险的极值模型,对布伦特原油价格风险进行实证研究,结果表明,通过对国际石油市场价格的极值分析,可以把握国际石油市场中不经常发生,但又不应该忽视的极端波动情况,以便对可能遭受的损失及早采取防范措施,从而更好的控制和管理石油价格变动的风险,。 最后,深入研究了我国目前石油安全管理中存在的问题,针对这些问题,提出了我国石油安全战略中应该采取的策略。


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