面板数据模型分析及应用

【摘要】： 随着国际经济贸易的不断发展和信息技术的不断提升,用于经济分析的数据形式逐渐由单纯的时间序列数据和截面数据发展为面板数据。面板数据模型成为现代计量经济学理论应用研究的重要领域之一。 本文对非平稳面板数据模型、面板数据GARCH模型和动态面板数据模型三方面内容进行研究。 首先对面板数据模型进行了系统的分类和梳理,说明了面板数据模型的研究方法体系,着重讨论了固定影响模型和随机影响模型的估计方法,还对我国的粮食生产状况进行了地区差异分析。 其次说明了非平稳面板数据理论,包括面板数据极限理论、面板数据单位根检验和面板数据协整检验,应用面板协整关系理论对我国的经济增长和居民消费进行了研究。 然后对面板数据GARCH模型进行讨论,提出了随机影响条件下的变截距面板GARCH模型,讨论了模型的参数估计和假设检验问题。在关于外商直接投资的实证研究中得到了比固定影响条件下面板GARCH模型更优的结论。 最后说明了随机影响动态面板模型和固定影响自回归面板模型,概述了模型设定、假设检验和估计方法。 本文是对国内外相关文献的总结,并在总结的基础上加以理论推广和实证研究,体现了面板数据模型能更细致地说明经济问题。