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商业银行信贷风险分析与管理研究

赵春秀  
【摘要】: 本文遵循“理论研究—计量分析—管理建议”的路线,采用系统科学、经济学、管理学等学科知识对商业银行信贷风险在如下几方面开展了研究: 首先,从系统的视角看,信贷业务系统具有系统属性,是一个开放式的复杂系统。信贷业务系统由信贷业务环境和诸多信贷业务主体构成,信贷业务主体与信贷业务环境、信贷资产以及信贷组合进行物质、能量和信息的交换。信贷业务机制由诸信贷业务主体之间的委托代理关系构成。信贷风险产生于信贷业务系统,并沿着信贷业务机制传递。 其次,基于系统视角建立了微观信贷风险结构。微观信贷风险结构由信贷业务的三个风险基点——贷款用途、客户信用和担保效力的不同组合构成,具有时变属性。在分析影响三个风险基点因素的基础上,着重研究了客户信贷风险评估,引入了影响客户信用的中观因素,结合粗糙集和BP神经网络对其进行评估。为使商业银行对三个风险基点进行有效的资源分配,本文采用AHP对此进行了研究,并提出管理建议。 再次,本文基于信贷组合风险成因分析的基础上,构建了信贷组合风险结构。并基于中国的现实状况,利用现代资产组合理论建立了基于信贷规模总量控制、行业授信额度限制、区域授信额度限制下的组合风险优化模型,并采用假想案例进行说明。 最后,本文提出商业银行应实施积极的信贷风险管理策略,采用贷款销售、贷款证券化、信用衍生工具积极调整存量结构;并针对不同类型的信贷业务引入银团贷款机制、保险机制,以实现风险的转移,同时约束银行信贷决策过程。


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