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我国国有控股商业银行脆弱性研究

盛楠  
【摘要】: 美国次贷危机的爆发给全球经济造成了沉重的打击。据标准普尔2008年8月的报告称,次贷危机给全球金融机构造成的损失可能高达2850亿美元。伴随着次贷危机的蔓延和加剧,全球资本流动的波动性和不确定性也在显著增加。已有的研究表明,历史上多次金融危机的爆发都与国际资本频繁流动有着密不可分的关系。随着我国金融自由化进程的加快,国际资本进出我国的规模在日益加大,流动渠道也呈现多样化的趋势。在当前金融危机的背景下,国际资本的大规模流入和流出将对包括商业行业在内的我国金融体系的安全构成严重威胁。因此,研究国际资本流动对国有控股商业银行脆弱性的影响,有助于提升对新时期维持我国金融体系稳定的手段的认识,具有重要的现实意义。 本文在银行脆弱性理论的基础上,通过定性和定量的分析方法,研究了国际资本流动对我国国有控股商业银行脆弱性的影响。首先,本文分析了当前我国国际资本流入规模不断扩大、以外商直接投资方式为主的现状,论述了国际资本流动通过直接改变商业银行资产负债表结构、加速银行业竞争、造成资产价格剧烈波动以及间接影响汇率、利率和货币政策等手段加剧国有控股商业银行脆弱性的机理。其次,本文在借鉴国内外相关研究基础上,结合中国国情,设计了度量国有控股商业银行脆弱性的指标体系,经检验该指标体系较好地反映了我国国有控股商业银行脆弱性状况。随后本文运用Johansen协整检验模型、Granger因果检验及脉冲响应函数等方法,选取1985年至2008年的相应数据,对国际资本流入与国有控股商业银行脆弱性关系进行实证研究。结果表明,国际资本流入对我国国有控股商业银行脆弱性产生了一定影响。其主要表现为外商证券投资增加和金融自由化导致国有控股商业银行脆弱性的加剧。最后,在实证分析基础之上,本文提出了弱化国有控股商业银行脆弱性的建议,其中包括:控制资本过度流入、优化外部经济环境、提升银行自身经营管理水平等。这些建议对于在经济危机背景下,国有控股商业银行防范外部风险冲击具有重要的现实意义。


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