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我国股份制银行同业业务对银行流动性风险的影响研究

田宏蕾  
【摘要】:随着市场化条件的成熟,我国银行业的竞争不断加剧,商业银行迫切需要寻找新的利润增长点,而同业业务不仅能够带来一定利润,还能合理规避监管。相较于国有银行和城市商业银行,股份制商业银行的同业业务显得更加突出。但股份制商业银行同业业务主要是利用期限错配和加大杠杆来进行资产配置,这就导致了银行体系中积聚了巨大的流动性风险隐患。2013年的“钱荒”事件,开始暴露了同业业务存在的流动性风险隐患。在2016年由中国人民银行发布的《中国金融稳定报告》中明确指出:2015年银行业金融机构稳定性较差的同业负债快速增多,一些同业业务比重高、资产负债期限错配严重的中小银行,流动性管理难度加大。国内学者对银行流动性风险研究主要关注上市商业银行,以股份制商业银行为对象来考察银行流动性风险的研究较少。本文在国内外学者研究的基础上,以同业业务为切入点,选取12家股份制商业银行作为研究对象,以2007年至2016年的年度数据为样本,利用主成分分析法来衡量股份制商业银行的流动性水平。同时建立面板数据回归模型,分析股份制银行同业业务对流动性风险的影响。实证结果表明,股份制商业银行的同业资产业务和同业负债业务均会增加流动性风险。另外,加入控制变量后的回归结果表明总资产报酬率、不良贷款率与流动性风险呈现正相关关系。广义货币增长率在整个样本期与流动性风险负相关,说明央行增加货币供给能够补充整个金融市场的流动性,降低流动性危机的发生;同业拆借利率与流动性风险正相关。在加入这些控制变量后,回归模型的拟合优度更好,说明这些变量是影响银行流动性风险的重要因素。本文将问题进行细化,从同业业务的结构进行分析。从同业资产业务角度来看,拆出资金、存放同业和买入返售金融资产对于股份制商业银行流动性风险具有较为显著的正向影响;从同业负债角度看,同业存放对流动性风险有着显著的正向作用,拆入资金对流动性风险有着显著的负向作用,而卖出返售业务则对流动性水平的影响不显著。根据实证结果,本文分别从规范同业业务、防范流动性风险和完善金融市场等角度提出一系列的政策建议。


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