两类模糊随机时间序列预测方法

【摘要】： 本文研究了经济系统中两类模糊随机时间序列预测方法。分析了这两类方 法的特性，建立了几种线性模糊随机模型。主要内容如下： 1．提出了基于模糊随机过程的平稳模糊随机时间序列预测方法。 （1）．给出了模糊自相关函数和模糊偏相关函数的概念，并讨论了它们的性 质。 （2）．研究了平稳模糊随机时间序列预测方法。利用散点图给出了对模糊随 机时间序列进行平稳性判断的方法；建立了三种线性模糊随机模型——模糊自 回归模型、模糊滑动平均模型和模糊自回归—滑动平均模型；给出了这三种模型 的识别、定阶、参数估计和检验方法；讨论了某些非平稳模糊随机时间序列；给 出了模糊自回归模型的应用实例。 2．提出了基于模糊线性方程组的模糊随机时间序列预测方法。 （1）．利用实系数、模糊变量线性方程组建立了一种模糊随机时间序列的模 型，模型求解被转化为一个二次规划问题。 （2）．利用模糊系数、实变量线性方程组建立了另一种模糊随机时间序列的 模型，模型求解被转化为一个线性规划问题。