两类模糊随机时间序列预测方法
【摘要】:
本文研究了经济系统中两类模糊随机时间序列预测方法。分析了这两类方
法的特性,建立了几种线性模糊随机模型。主要内容如下:
1.提出了基于模糊随机过程的平稳模糊随机时间序列预测方法。
(1).给出了模糊自相关函数和模糊偏相关函数的概念,并讨论了它们的性
质。
(2).研究了平稳模糊随机时间序列预测方法。利用散点图给出了对模糊随
机时间序列进行平稳性判断的方法;建立了三种线性模糊随机模型——模糊自
回归模型、模糊滑动平均模型和模糊自回归—滑动平均模型;给出了这三种模型
的识别、定阶、参数估计和检验方法;讨论了某些非平稳模糊随机时间序列;给
出了模糊自回归模型的应用实例。
2.提出了基于模糊线性方程组的模糊随机时间序列预测方法。
(1).利用实系数、模糊变量线性方程组建立了一种模糊随机时间序列的模
型,模型求解被转化为一个二次规划问题。
(2).利用模糊系数、实变量线性方程组建立了另一种模糊随机时间序列的
模型,模型求解被转化为一个线性规划问题。
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