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实物期权定价理论分析及在研发管理中的应用

杨艳芳  
【摘要】: 本论文的研究受到河北省教育厅科研计划项目“企业投资决策实物期权理论与方法研究”的资助。 如何在不确定条件下做出研发项目投资决策,是目前技术管理领域在理论和实践上都广泛关注的一个核心课题。研发是长期性、战略性的基础投资项目,现有的定量分析方法常常无能为力,而定性分析方法又难以令人信服,实物期权理论综合考虑了各种不确定因素的影响,赋予投资过程更多的可调节性和灵活性。 本论文依据投资中实物期权与金融期权的相似性,借鉴金融期权理论价格模型建立的机理和框架,结合实例,对实物期权的定价及其应用进行了深入的分析。本文的主要内容包括:1.金融期权基本原理,介绍了金融期权的概念、影响因素和金融期权定价方法。2.实物期权定价方法,通过分析金融期权和实物期权的相似性,总结了实物期权定价法的基本思路,介绍了离散和连续条件下的实物期权定价方法。3.实物期权与研发管理,对研发管理中存在的期权特性进行了分析,总结了用实物期权方法解决研发管理问题的基本思路。4.实物期权的应用分析,对研发管理中存在的延迟期权、放弃期权、转换期权、增长期权和复合期权的应用进行了分析。 期权理论应用于研发投资决策,突破了传统分析方法固有的局限性,增加了投资决策的合理性。本论文的研究,为研发投资决策提供了科学的依据及有意义的参考。


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