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工程项目投资风险度量与模拟及收益优化模型研究

尹志军  
【摘要】: 本论文的研究受到建设部软科学研究项目“建设工程项目全过程投资控制及风险收益优化模型研究”的资助。 工程项目建设过程是一个周期长、投资多、技术要求高、系统复杂的生产消费过程,在该过程中,未确定因素、随机因素和模糊因素大量存在,随着时间的推移、地点的变换、条件的改变而不断变化,由此而造成的风险直接威胁工程项目的顺利实施和成功。为确保工程项目投资决策的正确性与科学性,认识、判断、评价和控制工程项目的风险对实现工程投资决策的全局优化与总体设计和总体经营思想,对合理利用有限的人力、财力和物力,对降低工程成本、提高工程效益具有十分重要的理论意义和现实意义。 本论文在查阅和整理有关工程风险管理、项目投资管理等研究文献的基础上,结合我国工程建设实际情况,对工程项目投资风险辨识、风险因素度量、投资方案风险模拟、投资项目信息化建设、t分布风险收益模型进行了研究。本文的主要内容有:1.对工程项目业主的风险因素做了辨识和评价;2.采用净现值对工程项目风险做了评价;对经济风险、工期风险和财务风险进行了度量,为更好地论证投资可行性和控制风险提供了依据;3.通过对投资项目的方案经济指标的模拟,模拟出各方案经济指标的未来情况,进行比较,可以确定项目的满意方案;4.对工程项目信息管理的内容和原则进行了说明,为投资方减少因信息管理不善造成损失提供了思路;5.提出了t分布投资项目风险收益模型,完善了项目风险收益理论模型体系。


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