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三叉树模型定价实物复合期权及其应用

郭亚敏  
【摘要】: 本文主要介绍了三叉树期权定价理论,并详细研究了如何利用普通三叉树和含有均值回复的三叉树,对时间序列复合期权,因果复合期权以及项目间复合期权进行定价的问题。最后,本文以两个具体房地产项目为例进行实证分析,通过对项目投资中复合期权的分析研究,进一步验证本文所构建的三叉树模型的可行性与实用性,同时也展示了复合期权方法较之于传统方法的优势。


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