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中国商业银行效率

刘芬  
【摘要】: 伴随着经济的持续快速发展和金融体制改革的不断深入,中国银行业的发展取得了巨大成就,在国际银行业的相关排名不断提升。但是,与国际先进大银行相比,中国商业银行在很多方面依然存在着较大的差距,这种差距的集中体现就是效率低下。因此如何运用科学的实证分析方法,对中国商业银行的真实效率状况做出正确的评价,以及对效率差异的各种可能影响因素进行科学的检验,从而为提升中国商业银行的效率提供切实可行的对策建议,以应对日益激烈的国际竞争与挑战,这是目前摆在学术界和金融界一个十分重要的现实问题。 近年来国内外学者对于银行效率的研究已经收获了一定的成果,但目前的研究多局限于静态分析,缺乏从动态的视角对上述问题做进一步的理论与实证支撑。本文的贡献与创新就在于从动态的视角出发,构建了一套动静态相结合的银行效率测度模型,对中国商业银行的真实效率情况进行了更为全面和客观的评价;同时,本文还借助计量经济学领域内较为前沿的动态面板数据模型(Dynamic Panel Data,英文简写DPD),通过引入滞后一期的效率作为控制变量,来控制效率变动本身的累积效应,从而将效率影响因素的回归分析也进一步拓展到动态视角下来进行进一步的验证。 具体而言,本文的研究共由绪论与正文的四大部分组成: 绪论部分首先交代了本文的研究背景、研究目的与意义,同时,对国内外学术界关于银行效率的研究成果进行了梳理和评价,在此基础上指出了本文的研究内容、研究方法、技术路线以及本文的主要创新之处。 正文的第一部分首先对银行效率的内涵进行了界定,然后重点介绍了国内外学术界应用较为广泛的效率测度理论与方法(参数估计的DEA方法与非参数估计的SFA方法)和效率测度模型中投入与产出变量的界定方法。接下来,在充分借鉴国内外上述成果的基础上,本文主要从动静态相结合的视角出发,对我国商业银行动态效率的测度模型进行了构建。在具体模型的设定上,为了增强与国内主流文献研究结论的可比性,本文采用了较为通行的关于投入与产出变量的设定方法,并且,在产出指标的设定时,直接采用利息收入与非利息收入作为产出变量,从而有效地剔除了不良资产对于商业银行效率的影响。 第二部分在上文构建的动态效率测度模型的基础上,利用非参数的数据包络分析方法((Data Envelopment Approach,英文简写DEA),分别从静态效率模型——成本效率及其分解(技术效率和配置效率)和动态效率模型——Malmquist生产率指数及其分解(技术效率变化指数和技术进步指数)两个角度,对我国14家商业银行1998-2007共计十年的效率变动情况进行了测度。实证结果表明,随着近年来市场化与股份制改革的不断推进,我国商业银行的生产资源配置日益优化,市场竞争能力不断提高,改革的成效总体上来看比较明显,无论是从单个年度的静态效率指标变化还是从动态的Malmquist指数计算的效率改进情况来看,都显示出良好的发展趋势。但是,从具体的各项效率指标的对比来看,国有商业银行与股份制商业银行仍存在较大差距,而且,单纯从每家样本银行的具体效率变动来看,也都呈现出波段式发展的特点。因此,有必要对商业银行效率的各种可能影响因素进行深入分析。 第三部分首先结合国内外已有的研究成果,对影响中国商业银行动态效率的各种可能因素进行了设定。接下来,在第二章实证分析的基础上,进一步对各种可能影响因素的作用机制进行了回归分析。具体而言,主要分两步进行回归:第一步,运用基于静态面板数据技术下的固定效应和随机效应模型进行回归,从而对国内主流观点重点关注的三大变量——所有权结构、市场结构和规模对于银行效率的作用机制进行初步验证,同时对其他宏观或微观因素等控制变量与银行效率之间的关系也进行了初步的静态识别。第二步,本文在上述初步回归结果的基础上,通过运用动态面板数据模型来进行进一步的稳健性检验。从实证回归结果来看,市场结构与所有权结构不合理依然是造成目前我国银行业效率低下的最主要的根源。同时,商业银行的自身规模相对过大也是造成其低效率的一个重要原因。另外,我国银行业的整体效率提升还有赖于国内的整体宏观环境的稳定与发展,可见我国银行业从整体而言,对宏观经济环境的系统性影响较为敏感。但是,从商业银行的自身微观因素来看,各种考察的变量指标对于其效率的影响则差距较大,其中,对效率影响最大的主要是商业银行自身的创新能力和公司治理水平,同时,其他各微观指标,如是否引入战略投资者、是否上市、经营的稳健性和抵御风险的能力、资产质量、监管压力和配置能力等也都对商业银行的效率有不同程度的影响。 第四部分就是在上述实证研究结果的基础上,进一步提出提升中国商业银行效率的对策建议。具体来说,就是要继续巩固与深化商业银行股份制改造的成果,推进其治理结构的完善,不断降低大股东持股比例,从而从根本上遏制国有股一股独大的局面,健全激励约束机制;在推进所有权结构改革的同时,加速促进银行业市场结构的多元化;同时,将商业银行的规模扩张与技术创新和人才素质提升同步推进;充分发挥战略投资者的积极作用,处理好引进与吸收的关系;允许商业银行的适度混业经营,不断拓展其盈利空间。


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