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基于风险分析的贷款组合优化决策

姜大治  
【摘要】: 银行风险是全球银行业面临的共同问题,它事关银行生存和社会的稳定,各国政府和国际金融机构对此极为关注。 对90年代以来世界银行危机案例的研究表明:银行危机的实质在于商业银行资产配置失误。故提高资产配置效益和质量对银行的生存和发展至关重要。 基于风险分析的贷款组合优化决策是合理地配置各项资产,以实现商业银行经营的流动性、安全性和盈利性客观要求,是银行资产配置和风险管理的关键技术。 国内外同类研究已取得了长足的进展,但现有理论仍然还不成熟和完善。本文在分析国内外现有研究的基础上建立了基于风险分析的贷款组合优化决策。 全文共分六章。第一章介绍了收益与风险、资产组合模型、VaR方法等相关研究的基础理论;第二章阐述了组合方法在贷款中的运用;第三章建立了基于有效边界的贷款组合优化决策模型;第四章建立了基于VaR约束的贷款组合优化决策模型。第五章为结论,总结和概括了本文的特色和创新。 本文的创新与特色一是所建模型直接对贷款的银行收益与风险进行组合优化,而不是间接地对贷款项目的企业收益与风险进行分析。这更直接地反应了各种贷款之间的相互关系,提高了决策分析精度。二是贷款组合优化决策模型有效地控制了银行的组合风险。通过在模型给出的一个合理的目标收益范围内,给定任意一个期望的收益率,总能找到对应的风险最小的贷款组合。它适合于不同价值偏好或风险偏好的决策者,在有效边界上银行可以根据自身的需要调整每笔贷款的比重。此外,基于VaR收益率约束的贷款组合优化决策模型反映了银行的风险承受能力,并直接地控制了银行的潜在损失,完善了贷款组合优化决策方法,是本文的另一创新与特色。 本项目的理论意义在于应用数学优化理论与方法、创建符合银行运作规律的贷款组合优化决策,促进金融风险管理理论体系的完善。本项目的现实意义在于探讨我国经济发展中亟待解决的实际问题,为银行风险管理创建新理论、建立新模型。


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