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比例再保险在VaR和CTE下的最优自留比例

袁丽丽  
【摘要】: 再保险是保险人为了分散风险而将原承保的全部或部分保险业务转移给另一个保险人的保险。当保险公司面临巨灾风险时,通过再保险转移风险是非常重要的。在再保险中,最关键的就是怎样确定最优再保险问题。对最优再保险问题的研究,成为保险公司提供决策的依据。在实务中,再保险公司往往会要求自己承担的风险不能太大,所以如何处理自留风险和再保费的关系成为再保险研究的重点。 本文首先介绍了再保险的概念并介绍了再保险的几种形式,保费计算原理以及保费计算原理的性质等。接着回顾了风险度量的几种方法:均值-方差原理,VaR风险度量和CTE风险度量以及经过改进的ES风险度量方法。给出了它们相应的最优准则并简要分析他们的产生及特点,尤其是VaR和CTE风险度量。VaR风险度量一经提出到广泛应用于银行、保险、投资等金融机构,成为了风险测量和管理的重要工具;而CTE风险度量是针对VaR的内在不足,学术界提出的一种替代方法,该技术最早由Rockafellar和Uryasev于2000年正式提出(1999年就已发布在网上),后来得到逐步完善。 第三章给出了当保费原理采用期望值原理时,停止损失再保险在VaR和CTE风险度量及其相应的最优准则下,最优自留额的相关定理。 在第三章的基础上,第四章给出并证明了比例再保险在VaR和CTE风险度量下存在最优自留比例的条件。并举例验证定理的可行性。 最后文章给出总结,通过对实例的分析,说明在忍受程度α相同时,CTE风险度量下采用较小的自留比例才能达到与在VaR风险度量下相同的风险忍受程度是合理的。


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