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基于ES的我国商业银行市场风险管理问题研究

贾冰  
【摘要】:近年来,随着我国金融业的蓬勃发展,商业银行作为金融业的重要组成部分也得到了迅猛的发展。外部环境的不断发展变化,给处于快速发展期的商业银行提供了多种多样的机会,但随之而来的复杂多变的风险也使传统的商业银行的管理方法面临挑战。为了在以市场为导向的环境中生存,积极应对同行业的竞争,保证未来的持续健康发展,商业银行必须加强金融风险管理能力。同时,商业银行经营重点不断向市场的转移,也使得金融市场风险日益成为商业银行最重要的风险之一。而长期以来,我国对于商业银行风险管理中的市场风险的探讨和研究相对匮乏,因而使其成为了商业银行风险管理链条上的一个薄弱环节。 本文正是基于这样的背景下,将研究的基本内容定位于构建商业银行市场风险管理的完整体系,从对商业银行市场风险的理论和管理现状的分析入手,通过比较,探索出适合度量商业银行市场风险的一致性风险度量模型——ES模型,然后引入市场风险管理的实践进行深入探讨,其中包括市场风险的识别、度量和管理控制对策等。最终,通过研究形成市场风险管理体系,这将对我国商业银行的风险管理起到一定的借鉴作用。


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