收藏本站
收藏 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

伴有状态矩方程的随机最优控制变分方法及其应用

蔡立刚  
【摘要】:通过对随机过程中的矩方程上应用一个非常简明的变换,能够使用Euler-lagrange变分方法解决一些随机最优控制问题。严格的说,Euler-lagrange变分方法在随机最优控制问题中并不实用,它必须借助数值函数的方法,并且在实际问题中所得到的偏微分方程并不易解。而本文通过将矩问题引入变分方法中,使得新的状态变量是原状态变量的普通样本,变化后的动态方程和目标函数可以通过变分方法,得到对一个常微分方程的解,在某些实际问题中易解。本文将这个方法应用于经济中的随机需求下商品的零售商订货策略问题,投资组合及消费选择的最优控制问题,以及再保险模型的最优控制策略问题。 在随机需求下商品的零售商订货策略问题中,结合市场需求的随机性,考虑价格的变动,以零售商期望利润最大化为出发点,寻求最优的订货策略。 在投资组合及消费选择的最优控制问题中,为使得消费和终值财富的期望效用最大化,对给定时域的投资和消费给出最优解。 在再保险模型的最优控制策略问题中,通过对一类带分红过程的比例再保险模型进行分析,采取最优控制策略。


知网文化
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前20条
1 陈关荣;线性二次型随机最优控制的样条 RT 逼近[J];数学的实践与认识;1985年03期
2 吴捷,马裕旭;采用带时滞的输入-输出模型的随机最优控制(英文)[J];控制理论与应用;1989年01期
3 朱昌杰;终时不确定的随机最优控制[J];淮北煤炭师范学院学报(自然科学版);2005年02期
4 李同安;;系杆拱桥吊杆张拉施工的随机控制理论[J];中国科技信息;2006年14期
5 李小军;;随机发展方程的最大值原理[J];Chinese Annals of Mathematics;1993年06期
6 郭文旌;固定消费模式下的最优投资组合[J];系统工程学报;2004年06期
7 吴臻,王向荣;带有随机跳跃干扰的线性二次随机最优控制问题(英文)[J];自动化学报;2003年06期
8 邹立华;赵建昌;虞庐松;;双单体组合隔震结构振动随机最优控制[J];控制理论与应用;2005年06期
9 翟玉玲;;一个Vasicek模型下的期权定价问题[J];科技信息(学术研究);2008年07期
10 丁灯;关于带跳的反射扩散过程的随机最优控制问题[J];应用数学和力学;2000年09期
11 戴晓娟;张启敏;;带Poisson跳的随机种群系统的最优控制[J];昆明理工大学学报(理工版);2009年04期
12 戴家权,王勇,冯恩民;油气资源勘探与开发的不确定性分析及最优策略[J];系统工程理论与实践;2004年01期
13 孙良,潘德惠,樊治平;具有随机收入的最优消费和证券选择问题[J];控制与决策;1998年S1期
14 叶燕程;高随祥;;缴费确定型企业年金最优投资策略研究[J];中国科学院研究生院学报;2007年02期
15 曾守桢;;基于风险规避的证券投资组合的最优策略[J];统计与决策;2008年18期
16 颜铁成;随机最优控制LQG问题中的一类可行法则[J];铁道师院学报;1995年04期
17 李小军;Lagrange方法和期权定价[J];应用概率统计;2000年04期
18 胡世培;甑立华;;风险敏感性控制在CEV模型的应用研究[J];数学的实践与认识;2010年07期
19 彭勇波;李杰;;结构地震反应性态的物理随机最优控制[J];防灾减灾工程学报;2011年05期
20 翟玉玲;;一类随机Riccati矩阵微分方程的解的存在性[J];科技信息(科学教研);2008年23期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 常英;乐云祥;;随机最优控制在连续刚构桥和斜拉桥施工控制中的应用[A];二○○○年湖北省桥梁学术讨论会论文集(下册)[C];2000年
2 岳猛;么莉;刘建功;刘鲁源;;随机最优控制与自适应控制的并行结构[A];1996年中国控制会议论文集[C];1996年
3 李先波;黄国石;刘军祥;;关于投资的随机最优控制问题[A];1999中国控制与决策学术年会论文集[C];1999年
4 应祖光;朱位秋;;部分可观测非线性系统的随机最优控制[A];第七届全国非线性动力学学术会议和第九届全国非线性振动学术会议论文集[C];2004年
5 周渊;;线性随机系统的非二次最优控制[A];第25届中国控制会议论文集(上册)[C];2006年
6 顾安邦;常英;乐云祥;;大跨径预应力连续刚构桥施工控制的理论和方法[A];中国公路学会桥梁和结构工程学会一九九九年桥梁学术讨论会论文集[C];1999年
7 朱位秋;;拟哈密顿系统非线性随机最优控制研究的若干进展[A];第八届全国动力学与控制学术会议论文集[C];2008年
8 刘海龙;郑春;付涛;;基于随机控制的证券投资决策方法[A];1999中国控制与决策学术年会论文集[C];1999年
9 徐明;徐世杰;;Halo轨道转移及中途修正问题研究[A];全国第十二届空间及运动体控制技术学术会议论文集[C];2006年
10 应祖光;王永;朱位秋;;Preisach滞迟系统的随机平均与最优控制[A];第八届全国动力学与控制学术会议论文集[C];2008年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 张峰;正倒向系统相关的偏微分方程与随机最优控制问题[D];山东大学;2009年
2 冯驹;拟哈密顿系统非线性随机最优控制的若干问题研究[D];浙江大学;2011年
3 王维峰;随机最优控制问题必要条件及其相关问题的研究[D];华中科技大学;2013年
4 罗银淼;基于随机平均法的非线性系统随机响应与最优控制的试验和应用研究[D];浙江大学;2011年
5 胡昉;含分数阶导数阻尼的随机系统的随机分岔与分数阶随机最优控制[D];浙江大学;2013年
6 王维峰;随机最优控制问题必要条件及其相关问题的研究[D];华中科技大学;2013年
7 史敬涛;带泊松跳跃的正倒向随机最优控制理论及其应用[D];山东大学;2009年
8 陈虹丽;基于π型舵船舶纵向多变量随机控制方法研究[D];哈尔滨工程大学;2004年
9 宦荣华;计及执行器饱和的拟哈密顿系统的非线性随机最优控制[D];浙江大学;2007年
10 葛根;矩形薄板振动的随机分岔和可靠性研究[D];天津大学;2009年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 孙子龙;带终端限制的一类随机最优控制问题的最大值原理[D];山东大学;2010年
2 蔡立刚;伴有状态矩方程的随机最优控制变分方法及其应用[D];东北大学;2008年
3 王汀;带约束的非线性时滞随机最优控制系统[D];华东理工大学;2014年
4 邓丽红;连续时间证券投资组合[D];天津大学;2003年
5 董雷;非线性系统应用MR阻尼器的半主动随机最优控制[D];浙江大学;2004年
6 滕飞;带终端约束的部分信息随机最优控制问题的最大值原理及应用[D];山东大学;2011年
7 杨金波;网络控制系统的时延补偿算法研究[D];哈尔滨工业大学;2006年
8 李雪;偏微分方程随机最优控制问题的应用研究[D];天津大学;2007年
9 代晓燕;最优投资消费模型及其数值方法的研究[D];中国石油大学;2009年
10 朱岚;线性随机系统的最优反馈控制及拟Riccati方程的解[D];复旦大学;2007年
中国重要报纸全文数据库 前1条
1 本报记者 张兴华;彭实戈:中国金融数学第一人[N];中国教育报;2009年
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62982499
  • 010-62783978