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基于蒙特卡洛分析的港口项目财务风险研究

徐麟  
【摘要】: 现代港口建设项目的规模越来越大、投资额越来越高、项目内部的关系越来越复杂。一方面,港口建设项目面临的风险越来越大且难以控制;而另一方面,高风险意味着高的价值和机会。在港口建设项目的管理上,我国结合国内实际,并参照国际惯例,对风险采取主动拒绝、回避的态度,但还需要化被动为主动,运用现代项目管理技术,特别是结合电脑技术,进行有效的风险管理。 风险具有多变性和不确定性,如何对不确定的风险进行识别,以及对风险进行合理量化,是本文研究的重点。综合了国内外的港口建设项目研究,作者发现目前国内在风险研究时出于成本考虑,多数还是只采用单一的风险评估方法,而且以主观定性为主,量化分析方法的应用并不广泛,或者只是用单一的量化分析方法对风险进行度量。本文的创新点在于,利用Crystal ball软件,分析识别港口投资风险构成,量化分析风险发生的可能性,简化了很多繁琐的程序,既降低了成本,也使结果更加直观。希望能为港口项目风险管理领域提供一些新思路,并通过实践使其得到不断的修正与完善。 全文共分六章,第一章绪论,主要介绍了研究背景及意义、研究内容、并对国内外项目风险管理文献进行回顾和对比;第二章对项目风险管理的发展进行综述,并对风险评估方法,尤其是蒙特卡洛法的发展作详细阐述;第三章对风险识别体系作详细分析,从港口项目风险定义、分类、评估、量化等方面认知风险;第四章从管理的角度剖析了风险管理的方法;第五章实证,用一个具体的例说明了风险管理的步骤;最后一章是结论部分,总结了实证分析结论也总结了本次论文。


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