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中国菲利普斯曲线的非线性实证分析

王静  
【摘要】:菲利普斯曲线是反映失业率、通货膨胀率和经济增长率两两之间相互关系的曲线,作为宏观经济学的重要组成部分,菲利普斯曲线已经有一定的发展历史,一直以来,它的作用机制为宏观经济政策制定者提供了重要的分析和参考依据。一个国家的宏观经济政策制定者对经济进行宏观调控的主要目标是实现充分就业,维持物价水平基本稳定和保持经济持续健康增长。这就凸显了关于菲利普斯曲线的研究在国家进行宏观调控时的重要性。 然而,关于菲利普斯曲线的形式问题和稳定性问题一直是各位学者也是宏观经济学中争论的重点,菲利普斯最初就是以曲线形式提出它的,但是大多数后续的研究都是基于线性假设的前提。随着研究和应用的不断发展,一些经济学家逐渐开始探索研究短期菲利普斯曲线的非线性形式,并且开始探讨其非线性形式的实证证据和政策含义。本文以非线性的菲利普斯曲线理论和实证方法为基础,对价格调整非对称的菲利普斯曲线进行研究。主要研究目的是证实中国菲利普斯曲线非对称性或非线性的存在,并得到其具体形式,继而得出其非对称性的政策建议。 本文的第一部分是绪论,首先提出本文的写作背景以及意义,论述了国内外关于菲利普斯曲线以及菲利普斯曲线的非线性的理论研究和实证研究发展概况,并阐述了本文主要理论依据以及研究方法。第二部分是主要理论基础,首先介绍菲利普斯曲线理论的提出和发展进程,然后介绍菲利普斯曲线的三种表现形式,并重点介绍了本文所采用的新凯恩斯混合菲利普斯曲线的理论发展。第三部分主要是通过对我国通货膨胀率和产出缺口的关系的一系列检验,先是建立了这两个变量各自的异方差回归模型来表现它们波动成分的非对称性变化。接着建立它们之间的VAR模型,并对它们分别进行脉冲响应分析和方差分解分析,以描述通货膨胀率波动和产出缺口波动对于各种冲击的反应情况,从而对我国的通货膨胀和经济增长之间的关系有个相对直观的了解。第四部分主要是对我国经济运行中所表现出的价格调整的非对称性进行分析,经过相关检验发现我国存在价格调整的非对称性,从而进一步导致我国菲利普斯曲线的非线性,分别建立了通货膨胀的门限自回归模型和菲利普斯曲线的门限回归模型,较好地描述我国通货膨胀的非对称性以及通货膨胀和产出缺口之间关系的非对称性。第五部分根据实证分析的数据结果,并结合我国实际经济发展情况进行相关分析,提出相关政策建议。最后是本文的创新点及不足之处,并根据相关不足之处指出未来需要进一步研究的方向。 本文在以上研究分析的基础上发现,我国宏观经济运行中存在价格调整的非对称性,同时菲利普斯曲线也具有非对称性,这就需要政策制定者在实行宏观调控时要注意货币政策实施效果的非对称性,政府应该在经济发展的不同时期根据实际情况采取适当的政策力度。在制定政策时应考虑实施货币政策时期的通货膨胀所处的具体阶段及其特点,并据此采取适当的政策,这样才能达到预期的政策效果。 本文的创新之处是:对估计的非线性模型同样进行了模型设定检验,分别使用了RESET检验、CUSUM和CUSUM平方检验,以确保模型不存在设定偏误;估计了基于产出缺口而不是通常的经济增长率的菲利普斯曲线的门限回归模型。 本文的不足之处是:本文进行实证研究使用的数据是时间序列数据,样本容量相对较小。故以后的研究可以扩展至使用面板数据进行样本容量的扩展;在采用门限回归模型对数据进行建模估计时,只是使用了一个门限值,没有考虑到数据变化中是否存在多个门限值的情况。


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