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银行体系脆弱性理论及中国的实证研究

高新宇  
【摘要】: 银行体系的稳定是金融业稳定的核心,银行体系的脆弱性不仅威胁到银行业自身的生存与发展,而且是事关一国金融发展与金融安全的重要课题。20世纪80年代以来,随着各国金融管制的放松和金融自由化进程的加快,银行体系的脆弱性加剧,银行危机爆发的频率和规模不断上升,导致了各国的金融动荡,对国家经济造成了严重的破坏。鉴于银行体系脆弱性问题的重要性,各国对此展开了深入的研究。我国是一个从计划经济体制向市场经济体制转轨的新兴市场化国家,长期以来呈现出“弱财政、强金融一的特点。正因为金融中介组织中银行占据垄断地位,担负起为国有部门融资、注资,并承担国有部门改革成本的责任。所以,银行体系脆弱性是我国金融脆弱性的重要表现。随着中国加入WTO以后,市场化和全球化程度不断加深,保持银行体系的稳定性显得愈发重要。因此,分析造成我国银行体系脆弱性的原因,找出降低银行体系脆弱性,有效防范和化解金融风险的方法和途径,保持我国银行体系的稳健运行已是一个刻不容缓的课题。 因此,本文选取了银行体系脆弱性作为研究的方向,首先从宏观和微观两个视角对银行体系脆弱性的现有文献进行了回顾,对银行体系脆弱性理论进行了梳理和总结,并结合现实,对银行体系脆弱性的影响因素及其向银行危机的演化机制进行了综合性的分析。然后,结合中国的具体国情,从微观基础和制度根源两个层面来分析中国银行业脆弱性的特殊生成机制,由此来构建了一套适合我国国情的银行体系脆弱性测度指标体系,通过收集现实数据,利用因子分析模型对中国银行业脆弱性测度进行了实证分析,在该实证分析的基础上,对影响银行脆弱性的因素进行了归因分析。同时,将银行体系脆弱性的研究扩展到开放经济条件下,分析了银行业开放对银行体系脆弱性的影响效应与冲击。最后,本文构建了一个银行体系的稳定性框架,并提出了构建中国银行体系稳定性框架所需要的制度改革。这不仅需要银行体系自身的建设,更需要外围支撑体系的建设,为银行体系的稳定运行创造一个良好的环境和平台。 全文共分7章。 第1章导论。主要从文章选题的背景和意义,基本概念的界定,运用的研究方法,以及文章的基本框架结构和主要贡献等五个方面进行了简单的概括和总结。 第2章是对银行体系脆弱性的基本理论进行分析。这一章我们沿着历史的脉络从宏观和微观两个视角对银行体系脆弱性理论进行回顾和评述,并对目前国内外学者的最新研究现状进行了总结。 第3章运用一个综合性的分析框架研究了银行体系脆弱性的影响因素。在分析银行体系固有缺陷的基础上,研究了金融自由化、银行业竞争、金融结构及宏观经济对银行体系脆弱性的影响,并分析了银行体系脆弱性的负外部性及其向银行危机的演化机制。 第4章利用以上的分析框架,重点研究了转轨经济下中国银行体系脆弱性的特殊生成机制。首先介绍了转轨经济下银行业面临的问题,然后对我国银行体系脆弱性进行了现状考察,最后分析了造成中国银行体系脆弱性的制度根源,包括产权关系模糊导致的银行体系不稳定,预算软约束引起的激励和约束机制弱化,以及在国家控制型金融制度下,为维护渐进改革的稳定性所付出的代价。 第5章利用国际和国内关于银行体系脆弱性的表现测度的研究成果,运用多元统计中因子分析的方法,对1985年—2004年中国银行体系的脆弱性状况及其演变趋势进行了实证分析。通过实证分析,我们发现,影响我国银行体系脆弱性的主要因素是宏观经济指标的变化,反映银行资产状况和抗风险能力的各项指标对银行体系脆弱性的影响并不显著。这说明我国银行体系的脆弱性并不主要取决于银行业的各种因素,整个银行体系的脆弱性主要受深层次的制度因素影响。所以,解决我国银行体系的脆弱性问题,降低银行业的风险,仅就银行体系本身寻求解决的途径是不够的,必须加快各项配套设施的改革。 第6章我们研究了开放经济条件下中国银行体系的稳定性。从理论考察和经验分析两个方面分析了外资银行进入对东道国银行体系稳定性的成本与收益。在此基础上研究了银行业开放对中国银行体系稳定的正面效应和负面冲击,并提出了中资银行面对银行业开放的应对策略。 第7章构建了中国银行体系稳定性的制度框架。首先界定了银行体系稳定性的内涵,然后介绍了构建银行体系稳定性框架的总体设想,最后提出了中国银行体系稳定性制度框架的具体构建方案,不仅要加强银行体系的自身建设,还要充分发挥市场约束作用,完善银行监管制度,建立良好的银行运营环境。


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