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分位数回归在非寿险保费厘定中的应用与研究

杨鹏举  
【摘要】:保险公司产品的定价问题的重要性不言而喻,特别随着改革开放的进程,我国自2003年开始在全国范围内推行费率市场化进程,加剧了保险公司之间的竞争。面对着保险公司愈来愈激烈的价格竞争,合理准确的厘定费率,是保险公司生存与发展的重中之重。对于非寿险公司,其产品的费率厘定过程其实是根据保险标的的经验损失数据建立模型,并对其未来的保险成本进行预测的过程,由于非寿险费率厘定中无法像寿险公司那样有生命表等可靠的依据,因此在大多数情况下,非寿险产品的定价需要精算人员利用过去索赔情况结合自己的经验来完成。面对不同的经验和方法所得出的不同的厘定结果,精算界存在着一定的争论。近些年,国内外的研究人员也都在积极探索这方面的内容,并取得了一定的成果。本文受先前研究人员的研究思想所指引,利用风险度量指标VaR引入统计学中的分位数回归方法,将纯保费和安全附加费结合在一起,从而直接就非寿险公司的风险保费进行估量。 本文在前人研究的方法上努力创新,除以上谈到的理论方法以外,在实际操作中也力图通过更合理的方法更为直观的处理实际问题。本文尝试将原来的赔付总额这个复杂的变量拆换成案均赔款和理赔次数,并分别依据其各自特点选择适当的回归方法。在文章最后,本文通过一非寿险保险公司的汽车保险实例来具体说明本文所述的分位数回归方法。为了与传统方法有明确的比较和联系,在具体的实际操作过程中,本文将传统方法同样也应用于此例,并通过对比,分析和比较了分位数回归方法在非寿险费率厘定中的优缺点。 本文总体上可分为五个部分,其中第一章阐述了论文的研究的背景及意义,对国内外相关的研究文献进行了综述。在第二章中,本文首先回顾并简要评价了现行非寿险保费厘定中的主要三种类别,并展开其中的分类费率作为本文研究的对象。紧接着,本文通过风险度量指标VaR引入分位数回归方法,并对分位数回归方法的思想、估计和应用做了阐述。在第三章中,本文对传统分类费率厘定方法进行了介绍,而后引发传统方法和分位数回归方法的比较,指出了分位数回归的优点。另外,在本章结尾,本文还对实际应用做出了必要的说明,并对其中的具体实现方法做了修改。本文在第四章中对某一汽车保险公司真实数据分别应用分位数回归和传统方法做出实证,对比分析了各种方法的优缺点,用具体的实例说明了分位数回归的优点和价值。在文章最后,对模型在实证中的结果,本文给出了总结,并根据中国保险业的形势给出了几点建议。


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