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模糊理论在欧式几何亚式期权定价中的应用

李云清  
【摘要】:随着亚式期权在金融市场交易的日益活跃,研究者对欧式几何平均亚式期权定价公式在偏微分方程、概率论以及数值模拟方向的研究也越来越多。但是,这三个方向的计算结果都只是一个固定的数值,不可能做到完全的精确,特别是在数据不是完全精确的模糊环境下。本文研究了模糊理论在欧式几何平均亚式期权定价方面的应用,将适当的变量用模糊随机变量代替,应用扩张原理,计算出欧式几何平均亚式期权的定价最后是一个模糊数。如此一来,金融分析者就可以根据自身的投资偏好和期权特点,选择在满足自身一定置信水平(隶属度)的前提下合适的定价。 文中介绍了欧式几何平均亚式期权偏微分角度的定价模型、模糊理论的相关知识、建立了模糊的定价模型,并给出具体的计算方法和步骤。


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