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金融风险存在与度量最新进展研究

田萍  
【摘要】:本文从技术分析的角度更广泛的对金融风险的存在和度量方法的最新进展进行了研究,并在传统的对金融风险研究的基础上把金融衍生工具产生的风险单独提出。由于这类风险是金融市场风险的重要组成部分,又不适合直接对其应用传统的方法度量,而金融衍生工具的合理定价是对这类风险准确度量的前提,本文给出了几种主要的金融衍生工具的定价公式。对于传统的度量金融风险的方法,我们主要关心的是贝塔系数方法近期关于时变贝塔系数方向的发展及应用。此外,我们认为如果能对金融资产进行准确的建模和估计,其结果无疑会对金融市场风险的正确认识和度量有很大的帮助。本文最后一章利用EM 算法,给出了有缺失数据时ARMA(1,1)模型的参数估计方法,无论在方法应用还是最后的实证研究上,该方法相比以前处理缺失数据的方法都有很大的优点。


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