收藏本站
收藏 | 论文排版

金融时间序列的融合估计

刘书丽  
【摘要】: 我们通过对道琼斯指数和恒生指数数据的研究,建立起描述两者相依关系的状态空间模型,从而把问题转化为对状态空间模型的研究.首先,我们应用矩估计理论和最小二乘法对一个未知的状态空间模型进行了参数估计,从而确定了状态空间模型的形式.其次,我们应用平稳线性最小二乘预报和Kalman滤波估计分别给出了状态空间模型中的状态x(t+1)的两个估计圣(?)~1(t+1)和(?)~2(t+1).然后,我们利用信息融合估计方法给出了状态x(t+1)的融合估计(?)(t+1),并且讨论了融合估计的无偏性和渐近稳定性.最后,分别从随机数和股票指数两方面进行了仿真模拟,仿真结果表明融合估计具有较好的估计效果.


知网文化
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前20条
1 金学波,孙优贤,孙政荣;多传感器状态融合估计理论在成纸定量估计中的应用[J];系统工程理论与实践;2005年03期
2 闫莉萍,汪斌,吕锋;基于Kalman滤波的多尺度融合估计新算法[J];河南大学学报(自然科学版);2002年02期
3 葛泉波,车金锐,文成林;基于通信故障的多传感器系统融合估计算法研究[J];河南大学学报(自然科学版);2004年03期
4 文成林,潘泉,张洪才,戴冠中;多传感器单模型动态系统多尺度分布式融合估计(英文)[J];控制理论与应用;2000年06期
5 王林;彭辉;朱华勇;沈林成;;复杂环境下多无人机协作式地面移动目标跟踪[J];控制理论与应用;2011年03期
6 赵大蕻,崔金玲,文成林;基于多传感器单模型多分辨融合估计算法[J];河南大学学报(自然科学版);1999年04期
7 宋叶志;徐劲;;GALILEO搜救定位处理的分布式数据融合方法[J];天文学报;2010年01期
8 王志胜;;时滞非线性离散动态系统最优控制的信息融合估计方法[J];控制理论与应用;2008年03期
9 邓自立;李春波;;自校正解耦信息融合Wiener状态估值器[J];控制理论与应用;2008年04期
10 李荣,蔡洪,王彗频,张金槐;可靠性参数验前分布的最大熵融合估计方法[J];质量与可靠性;1999年06期
11 段晓君;王刚;;基于复合等效可信度加权的Bayes融合评估方法[J];国防科技大学学报;2008年03期
12 韩崇昭;信息融合理论与应用[J];中国基础科学;2000年07期
13 马静;孙书利;;广义系统信息融合稳态与自校正满阶Kalman滤波器[J];控制理论与应用;2011年09期
14 徐毓,李群,周焰,杨瑞娟;按分量加权的探测目标状态线性融合[J];武汉大学学报(信息科学版);2002年04期
15 崔培玲;王桂增;潘泉;;一类动态多尺度系统融合估计算法的分析[J];控制理论与应用;2007年01期
16 甄子洋;王志胜;王道波;;基于误差系统的信息融合最优预见跟踪控制[J];控制理论与应用;2009年04期
17 李勇智,李国栋;多维位置数据最优融合方法[J];青岛大学学报(自然科学版);1998年03期
18 马静;曲仲田;孙书利;;广义系统最优与自校正信息融合滤波器[J];科学技术与工程;2006年12期
19 林雪原;李廷军;徐志斌;;一种基于多尺度的GPS动态滤波方法[J];山东科技大学学报(自然科学版);2010年06期
20 赵巍,赵志国,晁锐,潘泉;小波变换在动态估计和数据融合中的应用[J];河南科学;2001年01期
中国重要会议论文全文数据库 前9条
1 邵昱晖;;非主轴宽视场红外经纬仪标定方法研究[A];中国光学学会2011年学术大会摘要集[C];2011年
2 王靖程;贾立新;诸文智;张彦斌;;基于一致性加权融合估计的磨机负荷特征信息提取方法[A];第二十九届中国控制会议论文集[C];2010年
3 吕楠;孙书利;;多传感器时滞系统加权融合次优滤波器[A];第二十七届中国控制会议论文集[C];2008年
4 王志胜;甄子洋;;随机大系统的信息融合最优分散控制[A];第二十七届中国控制会议论文集[C];2008年
5 高媛;张鹏;贾文静;邓自立;;自校正分量解耦信息融合Kalman平滑器[A];第二十六届中国控制会议论文集[C];2007年
6 徐振华;黄建国;陈建峰;;多传感器分布式估计融合新方法研究[A];中国造船工程学会电子技术学术委员会2011年海战场电子信息技术学术年会论文集[C];2011年
7 孙航;刘荣利;文成林;;一类连续不确定动态系统的鲁棒融合滤波器设计与性能分析[A];第二十六届中国控制会议论文集[C];2007年
8 张鹏;张建业;孙勇;李学仁;张宗麟;;基于支持度的多传感器限定记忆融合[A];第二十六届中国控制会议论文集[C];2007年
9 甄子洋;王志胜;;时滞MIMO系统的信息融合解耦补偿器设计[A];第二十七届中国控制会议论文集[C];2008年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 王欣;多传感器广义线性系统最优和自校正加权观测融合估计方法研究[D];哈尔滨工程大学;2011年
2 马静;网络化控制系统的建模与融合估计[D];黑龙江大学;2012年
3 王炯琦;信息融合估计理论及其在卫星状态估计中的应用[D];国防科学技术大学;2008年
4 徐树生;船舶动力定位系统多传感器信息融合方法研究[D];哈尔滨工程大学;2013年
5 闫莉萍;多速率传感器状态融合估计及多分辨率图像融合算法研究[D];清华大学;2006年
6 陈博;网络化多传感器信息融合估计算法研究[D];浙江工业大学;2013年
7 莫世奇;矢量水听器的数据融合研究[D];哈尔滨工程大学;2007年
8 刘江;基于鲁棒估计理论的列车组合定位方法研究[D];北京交通大学;2011年
9 王林;多无人机协同目标跟踪问题建模与优化技术研究[D];国防科学技术大学;2011年
10 李庆华;H_∞滤波理论在多传感器信息融合状态估计中的应用研究[D];山东大学;2009年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 刘书丽;金融时间序列的融合估计[D];吉林大学;2007年
2 高青;多传感器数据融合算法研究[D];西安电子科技大学;2008年
3 叶丽丽;多雷达点迹融合技术研究[D];西安电子科技大学;2009年
4 张建;基于乱序数据传输的信息融合估计[D];黑龙江大学;2012年
5 赵婵园;带有时滞和丢包系统的信息融合估计[D];黑龙江大学;2012年
6 郝惠娟;多传感器信息融合中目标跟踪的算法研究[D];西北工业大学;2007年
7 肖春玉;多传感器异步采样信息融合估计[D];黑龙江大学;2011年
8 王光辉;基于时滞多传感器数据的信息融合滤波[D];黑龙江大学;2013年
9 肖雷;多传感器最优估计与融合算法[D];西安电子科技大学;2009年
10 屈冬梅;具有不确定干扰广义系统的信息融合估计[D];黑龙江大学;2010年
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62982499
  • 010-62783978