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基于因子分析对信用评级方法的研究

陈弘  
【摘要】: 信用评级是市场经济的产物。在市场经济发达的国家,信用评级已有近百年的历史。但是,在尚处于市场经济初期阶段的中国,信用评级只有十多年的时间,这还是一种新生事物,故扩大宣传、推动研究,实乃刻不容缓。 本文正是基于目前我国信用评级体系严重缺失这一现实,力求针对企业发展状况,建立一套操作简单、实用有效的评估体系,通过降低企业信用评级的成本来推动信用评级的运用,为推动我国建立市场经济信用评级体系,为改善我国企业的融资难、借贷难的现状起到抛砖引玉的作用。 本文实证研究源自统计学原理,首先通过因子分析,剔除各财务指标间的相关性影响,既保证了提取公因子后变量间的独立性,又能够尽可能地不损失原有的数据信息;然后,根据提取的主成分及主成分的相应权重,建立了企业信用风险综合因子评分函数,并对我国148家上市企业进行了信用得分排序分析,在此基础上利用系统聚类分析法对样本企业进行聚类分析,从而得到样本企业的信用风险等级;最后用散点图检验聚类分析的效果。


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