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带有认股权证和债券的期权定价

李佳  
【摘要】: 中国金融业的快速发展促使国内金融衍生品向多元化发展,衍生产品市场的多元化也可进一步促使金融市场的稳定平衡发展.在这样的背景下,本文对认股权证及公司债券做了分析.本文首先介绍了认股权证及公司债券在金融市场中和定价方面的发展,给出了单一发行认股权证的定价公式及单一公司债券定价公式.公司发行认股权证会对公司股票产生稀释作用,本文分析了不带债券只发行认股权证情况下的公司股票价值的变化,在此基础上利用复合期权的定价知识以及对于复合期权的分解方法给出了带有债券同时发行认股权证的公司股票价值的变化,以及基于此种股票上的第三方发行的期权的价值.


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